導(dǎo)語：中國商業(yè)銀行消費信貸信用危機監(jiān)管一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

近年來我國商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢,已逐漸成為商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)中與公司貸款業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū)的兩大業(yè)務(wù)之一,戰(zhàn)略地位日益提高。我國商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)的快速發(fā)展也帶來逐漸加大的風(fēng)險問題,如何在控制住消費信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險的條件下保持其健康快速的發(fā)展是我國商業(yè)銀行面臨的重大課題。根據(jù)西方發(fā)達國家商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展經(jīng)驗,消費信貸業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險依然是信用風(fēng)險,控制住信用風(fēng)險對發(fā)展消費信貸業(yè)務(wù)具有重大意義。消費信貸的信用風(fēng)險是指因借款人發(fā)生違約或借款人信用等級下降產(chǎn)生損失的風(fēng)險。消費信貸業(yè)務(wù)主要包括住房按揭貸款、汽車抵押貸款、耐用消費品貸款等,其中資金量比重較大的主要是住房按揭貸款、汽車抵押貸款等。與公司貸款比較,消費貸款的主要特點是金額小、筆數(shù)多、期限長,面對的客戶群廣泛,借款人在長達二十年或三十年的借款期時間內(nèi),可能會由于健康問題、工作更換或工作丟失問題等使其清償能力下降,無法償還銀行貸款,也可能會由于品德問題而故意拖欠銀行貸款,這些都將使銀行債權(quán)面臨較大風(fēng)險。商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險管理就是要通過對消費信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險的識別、衡量和分析,運用一系列的風(fēng)險管理方法,以一定的成本使消費貸款得到最大安全保障,從而確保銀行的收益以及消費貸款的資產(chǎn)質(zhì)量不會出現(xiàn)惡化。

一、消費信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險的特點及外部影響因素

(一)消費信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險的特點

1.風(fēng)險的分散性。消費信貸業(yè)務(wù)面對的是數(shù)目眾多的個人客戶,單筆消費貸款的金額一般較小,風(fēng)險被大量的個人客戶所分擔(dān),相對于銀行公司業(yè)務(wù)的風(fēng)險集中特點,消費信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險具有分散性的特點。

2.風(fēng)險的長期性。消費貸款一般為中長期貸款,期限可能長達20年甚至30年,風(fēng)險具有長期性。

3.單筆業(yè)務(wù)風(fēng)險不易被監(jiān)控,但整體業(yè)務(wù)風(fēng)險具有一定規(guī)律。相對于銀行公司貸款業(yè)務(wù)可以通過考察企業(yè)的經(jīng)營狀況來衡量風(fēng)險大小,消費信貸業(yè)務(wù)的個人客戶還款能力受制于較多意外因素,如失業(yè)、疾病等,風(fēng)險事先難以作出預(yù)測。雖然消費信貸業(yè)務(wù)的單筆業(yè)務(wù)風(fēng)險不易被監(jiān)控,但大量客戶所具有的統(tǒng)計學(xué)意義上的特征卻具有一定規(guī)律,商業(yè)銀行可以通過對統(tǒng)計指標(biāo)(如違約率)的監(jiān)控來分析業(yè)務(wù)風(fēng)險的大小。

(二)影響商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險的主要外部因素

1.宏觀經(jīng)濟環(huán)境。宏觀經(jīng)濟環(huán)境對消費信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險影響巨大。當(dāng)宏觀經(jīng)濟處于繁榮時期時,居民收入普遍較高,借款人能夠按時支付銀行貸款,消費貸款的風(fēng)險較小。當(dāng)宏觀經(jīng)濟處于低迷時期時,居民收入下降,失業(yè)率升高,借款人支付能力降低,消費貸款的風(fēng)險趨于增大。

2.利率。當(dāng)市場利率出現(xiàn)上升時,銀行貸款的利率相應(yīng)上升,借款人的還款成本增高,支付能力下降,消費貸款的風(fēng)險增大。相反,當(dāng)市場利率下降時,銀行貸款利率也出現(xiàn)下降,借款人的還款成本降低,支付能力提高,消費貸款的風(fēng)險趨于降低。

3.抵押物價格。抵押物價格的波動是影響消費貸款風(fēng)險的重要因素。當(dāng)?shù)盅何飪r格下降時,特別是當(dāng)價格下降到低于借款人尚未償還的金額時,消費貸款的風(fēng)險將急劇增大。當(dāng)?shù)盅何飪r格上漲時,借款人還款意愿也不斷增強,消費貸款的風(fēng)險將減小。

4.居民收入穩(wěn)定性。居民收入穩(wěn)定性是考察消費貸款質(zhì)量的一個重要指標(biāo)。當(dāng)居民收入較為穩(wěn)定時,還款能力具有較大保障,消費貸款的風(fēng)險較小。相反,當(dāng)居民收入時高時低,或工作狀況不穩(wěn)定,消費貸款發(fā)生風(fēng)險的可能性也較大。

5.社會誠信狀況。社會誠信狀況是衡量一個地區(qū)能否開展消費貸款業(yè)務(wù)的重要方面。當(dāng)一個地區(qū)的社會信用狀況較差時,存在大量拖欠銀行貸款現(xiàn)象,地方保護主義嚴(yán)重,在這個地區(qū)開展消費貸款的風(fēng)險較大。相反,當(dāng)一個地區(qū)的社會信用狀況較好,在這個地區(qū)開展消費貸款的風(fēng)險則較小。

6.政策因素。政策因素對消費貸款的風(fēng)險也有較大影響。如國家實施增稅政策將降低借款人的收入,從而降低借款人的支付能力,消費貸款的風(fēng)險將增大。如果政府對公務(wù)員加薪則提高公務(wù)員借款人的支付能力,相應(yīng)對其貸款的風(fēng)險將減小。

二、商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險管理的目標(biāo)及內(nèi)容

商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險管理的目標(biāo)是以最小的成本確保消費信貸的資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定以及獲得一定水平的盈利,信用風(fēng)險管理的內(nèi)容主要包括對信用風(fēng)險的甄別、衡量、監(jiān)測、分析、控制和轉(zhuǎn)移。

1.信用風(fēng)險的甄別。商業(yè)銀行要對借款人的情況進行綜合評估,以確定是否同意借款人的借款申請。商業(yè)銀行信用評估的內(nèi)容主要包括借款人的年齡、學(xué)歷、職業(yè)、收入情況、信用記錄等情況,一般通過客戶信用評級系統(tǒng)對借款人進行評級,對超過銀行設(shè)定的信用等級的客戶銀行便批準(zhǔn)貸款,否則就拒絕貸款。

2.信用風(fēng)險的衡量。商業(yè)銀行要根據(jù)消費信貸業(yè)務(wù)的歷史數(shù)據(jù),計算目前消費信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險大小,以及測算未來一段時間消費信貸業(yè)務(wù)可能面臨的信用風(fēng)險大小,從而能夠使商業(yè)銀行對消費信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險進行總體把握,以確定商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險是否超過商業(yè)銀行的承受能力。

3.信用風(fēng)險的監(jiān)測。商業(yè)銀行對消費信貸的信用風(fēng)險要進行長期監(jiān)測,觀察信用風(fēng)險的變化趨勢。監(jiān)測的數(shù)據(jù)不僅包括總體信用風(fēng)險,還可以對借款人的不同特征、貸款地區(qū)、貸款類別、貸款期限等分類數(shù)據(jù)進行監(jiān)測,以便于銀行對信用風(fēng)險變化的因素進行判斷。

4.信用風(fēng)險的分析。商業(yè)銀行要對信用風(fēng)險監(jiān)測的結(jié)果進行因素分析,判斷影響信用風(fēng)險變化的主要原因,并提出相應(yīng)改進措施。同時商業(yè)銀行要對影響信用風(fēng)險的外部因素進行分析,判斷外部因素的變化對信用風(fēng)險的影響程度,并提出對應(yīng)措施。

5.信用風(fēng)險的控制。商業(yè)銀行要根據(jù)消費信貸的信用風(fēng)險的變化情況,及時采取相應(yīng)的控制措施,以防范信用信用風(fēng)險。在信用風(fēng)險出現(xiàn)增大的趨勢情況下,商業(yè)銀行可以通過采取提高貸款條件、降低貸款金額、減少對某些地區(qū)的貸款、限制某些種類的貸款發(fā)展等措施,降低信用風(fēng)險。對發(fā)生違約的消費貸款,銀行要盡快進行追索,或?qū)Φ盅何镞M行處置,以挽回部分損失。

6.信用風(fēng)險的轉(zhuǎn)移。當(dāng)消費信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險超過商業(yè)銀行的承受能力范圍,商業(yè)銀行可以通過貸款出售、資產(chǎn)證券化等方式將部分消費貸款轉(zhuǎn)讓出去,從而減少商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險。

三、我國商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險管理存在的問題與難點

(一)我國商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險管理存在的問題

1.對客戶的信用評級水平較低。我國商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)的信用評級方法才剛剛開始引入綜合打分法,評級結(jié)果不僅沒有與預(yù)期損失率建立對應(yīng)關(guān)系,而且其結(jié)果是否準(zhǔn)確尚待時間的考驗。與國際先進銀行相比,我國商業(yè)銀行信用評級的技術(shù)水平還很低。

2.信用風(fēng)險的監(jiān)測能力差。我國商業(yè)銀行只能對消費信貸業(yè)務(wù)的總量、地區(qū)、品種等進行信用風(fēng)險監(jiān)測,還不能根據(jù)借款人的不同特征監(jiān)測其相應(yīng)的信用風(fēng)險水平,從而影響到對消費信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險變化的因素分析,同時這些重要數(shù)據(jù)的缺乏將對我國商業(yè)銀行客戶信用評級系統(tǒng)的發(fā)展造成巨大障礙。

3.信用風(fēng)險管理手段落后。我國商業(yè)銀行對消費信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險水平的衡量主要是不良貸款額和不良貸款率等結(jié)果指標(biāo),還不能運用先進技術(shù)對信用風(fēng)險水平進行事前的預(yù)測,因而對消費信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險管理主要是一種事后管理,而不能做到事前控制。

4.信用風(fēng)險的控制能力弱。我國商業(yè)銀行由于對消費信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險監(jiān)測能力差,導(dǎo)致不能對信用風(fēng)險的變化進行準(zhǔn)確的因素分析,因而在風(fēng)險的控制手段上存在盲目性,不清楚該采取何種措施來控制風(fēng)險。同時在風(fēng)險控制措施方面重形式,不重實質(zhì),如對借款申請人要求過多的、對風(fēng)險控制并無很大幫助的材料,而對借款申請人的實地調(diào)查卻很少。

(二)我國商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險管理的難點

1.對客戶的信用狀況難以準(zhǔn)確把握。我國商業(yè)銀行審查借款申請人是否符合條件的重要依據(jù)是由借款人單位出具的收入證明,但收入證明的真實性較難判斷,即使收入證明真實,其負(fù)債情況也無從了解。同時,由于我國尚未建立社會信用體系,銀行對借款申請人以前的信用情況無法了解,從而無法判斷其道德品質(zhì)的好壞和還款意愿的大小。

2.缺少相應(yīng)的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)。我國商業(yè)銀行開展消費信貸業(yè)務(wù)的時間不長,沒有收集到足夠的信用風(fēng)險數(shù)據(jù)以建立相應(yīng)的信用風(fēng)險評級模型,因而無法對借款申請人進行準(zhǔn)確的信用評估。我國商業(yè)銀行對借款申請人的審查還主要停留在經(jīng)驗判斷階段,尚無可靠的貸款標(biāo)準(zhǔn)。

3.缺乏信用風(fēng)險的轉(zhuǎn)移手段。我國金融市場的發(fā)展程度還較低,商業(yè)銀行還不能在金融市場上通過貸款出售、資產(chǎn)證券化等方式將消費貸款轉(zhuǎn)讓出去,以降低信用風(fēng)險水平。

四、西方商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險管理的主要進展

(一)西方商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險管理的發(fā)展態(tài)勢

1.對消費信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險管理的認(rèn)識逐步深化

銀行業(yè)本身是一個經(jīng)營風(fēng)險的行業(yè),風(fēng)險是客觀存在的,銀行消費信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險管理的工作,主要是根據(jù)自身的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)、資本實力等情況,擬定信用風(fēng)險管理目標(biāo)和政策,將消費信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險控制在可承受的范圍之內(nèi),從而使實際效益最大化。

2.消費信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險管理方法逐步量化

消費信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險管理引入量化模型,如內(nèi)部風(fēng)險評級模型、風(fēng)險調(diào)整的資本回報模型、VAR模型以及信貸組合管理模型等,商業(yè)銀行能夠更加準(zhǔn)確對消費信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險進行評價。

3.消費信貸審批逐漸完善

消費信貸的授權(quán)制度日益科學(xué),審批環(huán)節(jié)逐漸減少,貸款審批從單筆交易審批走向客戶授信總量控制。貸款審批崗位從上到下形成一個系統(tǒng),相對獨立,但貸款審批和業(yè)務(wù)兩個體系在互相制約和分離的同時,又能做到緊密結(jié)合,能夠確保貸款的及時發(fā)放。

4.外部環(huán)境日益優(yōu)化

社會信用制度不斷成熟,銀行能夠很容易了解客戶的資信狀況。法律環(huán)境完善,銀行能夠很容易地通過處理抵押品或追索保證人等法律手段挽回貸款損失。高度發(fā)達的金融市場,為銀行轉(zhuǎn)移風(fēng)險提供了如貸款出售、資產(chǎn)證券化等多種手段和廣闊的操作空間。[1]

(二)西方商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險管理的主要方法

1.內(nèi)部信用評級系統(tǒng)(IRB)

信用評級是商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。只有建立了科學(xué)的信用評級系統(tǒng),商業(yè)銀行才能夠采用一定的標(biāo)準(zhǔn)對貸款申請人進行評估,并決定是否貸款,以及對貸款進行定價。西方商業(yè)銀行的信用評級在經(jīng)歷了經(jīng)驗判斷、分析模板、打分卡等發(fā)展階段后,現(xiàn)在已進入模型化階段,即內(nèi)部信用評級系統(tǒng)。內(nèi)部信用評級系統(tǒng)是建立在銀行自身的歷史數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)上,應(yīng)用統(tǒng)計分析模型直接生成系統(tǒng)參數(shù),從而計算出具有統(tǒng)計學(xué)意義的違約概率、違約損失率、風(fēng)險敞口、預(yù)期損失率等關(guān)鍵指標(biāo),從而對業(yè)務(wù)的風(fēng)險水平進行精確計量和等級劃分,并以此作為風(fēng)險決策的參照依據(jù)。內(nèi)部信用評級的核心是測算預(yù)期損失率指標(biāo),其計算方法如下:

(1)提取借款人不同特征的預(yù)期損失率。主要程序是運用銀行的內(nèi)部信用評級系統(tǒng),根據(jù)借款人的不同特征情況得出各個特征對應(yīng)的預(yù)期損失率。

(2)計算借款人預(yù)期損失率。對借款人不同特征的預(yù)期損失率賦予不同的權(quán)重,加總得出借款人的預(yù)期損失率。

(3)對借款人預(yù)期損失率進行評估,以決定是否接受借款人的借款申請。通過對貸款收益與損失情況計算出盈虧相抵的預(yù)期損失率,如果借款人實際計算出的預(yù)期損失率大于盈虧相抵的預(yù)期損失率,被視為不盈利業(yè)務(wù),借款申請不被接受。如果計算出的借款人預(yù)期損失率小于盈虧相抵的預(yù)期損失率,則銀行有盈利,借款申請得到批準(zhǔn)。[2]

2.CreditMetrics風(fēng)險管理模型

CreditMetrics風(fēng)險管理模型是J.P.摩根1997年推出的用于量化信用風(fēng)險的風(fēng)險管理產(chǎn)品,其主導(dǎo)思想是通過VAR來衡量信用風(fēng)險。該模型以信用評級為基礎(chǔ),通過VAR的數(shù)值計算力圖反映出:銀行貸款面臨信用級別變化或拖欠風(fēng)險時所應(yīng)準(zhǔn)備的資本金數(shù)值。VAR是指在一定的置信度內(nèi),某種金融資產(chǎn)可能遭受的潛在最大價值損失。假定資產(chǎn)損益呈正態(tài)分布,令ω為資產(chǎn)的初始價格,α為收益對均值的偏離,δ為資產(chǎn)收益波動的標(biāo)準(zhǔn)差,則在Δt時間內(nèi)的VAR為:VAR(ωαδΔt∧1/2CreditMetrics風(fēng)險管理模型的基本思想是信用風(fēng)險取決于債務(wù)人的信用狀況,信用風(fēng)險直接來自于債務(wù)人信用等級的變化。信用計量模型的基本方法就是對信用等級變化分析。轉(zhuǎn)換矩陣是不同的信用等級在一定期限內(nèi)變化到其他信用等級的概率矩陣,通過轉(zhuǎn)換矩陣的信用等級變化的概率分布,和在不同信用等級下給定的貼現(xiàn)率就可以計算出貸款在不同信用風(fēng)險狀態(tài)下的概率分布。最后運用期望值和標(biāo)準(zhǔn)差計算一定置信水平下的VAR值。通過VAR可以使商業(yè)銀行明了消費信貸業(yè)務(wù)所面臨的風(fēng)險大小,并通過調(diào)節(jié)用于發(fā)展消費信貸業(yè)務(wù)的資本金配置或調(diào)整貸款政策等措施來防范金融風(fēng)險。[3]

3.資產(chǎn)證券化

商業(yè)銀行的一部分消費貸款可通過出售給抵押證券公司(SPV),再由抵押證券公司以這些資產(chǎn)為抵押,發(fā)行資產(chǎn)支持證券(ABS),出售給市場投資者,從而使這些資產(chǎn)從商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表中消失。當(dāng)商業(yè)銀行的消費信貸業(yè)務(wù)過于集中或超過其風(fēng)險承受能力時,資產(chǎn)證券化能夠分散商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險。資產(chǎn)證券化以后,商業(yè)銀行與借款人的債權(quán)債務(wù)關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)榈盅鹤C券公司與借款人的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,商業(yè)銀行只承擔(dān)服務(wù)人的角色,從而起到轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險的作用。

五、發(fā)展我國商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險管理的對策

1.建立健全客戶信用評分系統(tǒng)?？蛻粜庞迷u分系統(tǒng)是對客戶進行信用評級的重要工具,通過客戶信用評分系統(tǒng)對客戶進行信用評分以決定貸與不貸以及授信額度的大小,使銀行貸款審批具有一定的客觀參考標(biāo)準(zhǔn)。客戶信用評分系統(tǒng)是當(dāng)前階段較為適合我國商業(yè)銀行對客戶進行信用評級的方法。雖然客戶信用評分系統(tǒng)沒有與預(yù)期損失率聯(lián)系,但通過系統(tǒng)對客戶的重要特征進行綜合評估,依然能夠得到具有意義的結(jié)果,并能夠為發(fā)展內(nèi)部信用評級法打下基礎(chǔ)。我國商業(yè)銀行應(yīng)借鑒國外先進商業(yè)銀行的經(jīng)驗,根據(jù)客戶的重要特征,開發(fā)適合我國情況的客戶信用評分系統(tǒng),并在具體運用過程中,根據(jù)運用結(jié)果對重要特征的標(biāo)準(zhǔn)值、權(quán)重進行調(diào)節(jié),使之更切合實際情況。

2.加強消費信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險數(shù)據(jù)的收集。我國商業(yè)銀行的長期任務(wù)是要收集消費信貸業(yè)務(wù)信用風(fēng)險的相關(guān)數(shù)據(jù),使客戶信用評級與預(yù)期損失率建立聯(lián)系。因此,我國商業(yè)銀行要盡快建立起一套消費信貸風(fēng)險管理信息系統(tǒng),通過該信息系統(tǒng),商業(yè)銀行可以隨時獲取消費信貸的風(fēng)險分布情況,如能根據(jù)要求顯示客戶不同特征及其對應(yīng)的損失率情況,能夠收集、匯總某個地區(qū)、產(chǎn)品以及某個風(fēng)險級別等方面的貸款情況。經(jīng)過長期的風(fēng)險跟蹤與監(jiān)測,一方面可以使商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)高損失率的客戶特征,并對這類客戶提高進入門檻,減少商業(yè)銀行消費信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險,另一方面,商業(yè)銀行擁有了一個比較長時期的信用風(fēng)險分布數(shù)據(jù)庫,再根據(jù)這個數(shù)據(jù)庫應(yīng)用現(xiàn)代統(tǒng)計方法,就能夠形成我國商業(yè)銀行的消費信貸信用風(fēng)險模型,使我國商業(yè)銀行的客戶信用評級與預(yù)期損失率建立聯(lián)系,達到內(nèi)部評級法水平,并最終實現(xiàn)對信用風(fēng)險的量化。

3.進行消費貸款組合管理。貸款組合管理是指銀行將消費貸款按照其特點通過不同類型的組合,實現(xiàn)風(fēng)險分散化和收益最大化。在發(fā)放消費貸款以后,商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)貸款的種類、地區(qū)、客戶群、期限等進行搭配,以實現(xiàn)風(fēng)險與收益的匹配,同時根據(jù)不同種類風(fēng)險的大小,適當(dāng)提高某類貸款比重,減少另一類貸款的比重,以實現(xiàn)消費貸款組合的風(fēng)險最低,收益最大。

4.設(shè)定風(fēng)險限額。風(fēng)險限額是指對借款人確定一個授信總額,該授信額度是某一客戶或某一類客戶群的最大貸款金額。我國商業(yè)銀行在缺乏相應(yīng)的風(fēng)險數(shù)據(jù)情況下,可以通過設(shè)立風(fēng)險限額來分散銀行的消費貸款風(fēng)險,防止對部分客戶或部分地區(qū)的貸款過大。風(fēng)險限額可以對某一客戶設(shè)定風(fēng)險限額,或?qū)δ骋活惪蛻粼O(shè)定風(fēng)險限額,或?qū)δ骋坏貐^(qū)、某類貸款設(shè)定風(fēng)險限額。

5.加強貸款授權(quán)管理。我國商業(yè)銀行具有多級機構(gòu),因此在業(yè)務(wù)開展時要涉及到授權(quán)問題。消費信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險管理的重要環(huán)節(jié)是要建立科學(xué)的授權(quán)機制。在實際業(yè)務(wù)開展過程中,商業(yè)銀行有可能因為下級行的貸款風(fēng)險管理水平低下而導(dǎo)致貸款風(fēng)險過大或貸款損失增大,或因為對下級行的貸款授權(quán)金額過大而導(dǎo)致貸款風(fēng)險管理失控。因此商業(yè)銀行的貸款授權(quán)要因金額、因地區(qū)、因客戶、因貸款管理水平進行差別授權(quán)。因金額授權(quán)是指對在一定金額以內(nèi)的貸款可以授權(quán)下級行審批,而超過該金額以上的貸款要向上報批。因地區(qū)授權(quán)是指要根據(jù)地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展程度和信用狀況進行授權(quán),不同地區(qū)的授權(quán)金額存在差異。因客戶授權(quán)是指要根據(jù)客戶的信用評級進行授權(quán),高信用等級的客戶可以授權(quán)下級行審批,而低信用評級的客戶即使金額較小也要向上報批。因貸款管理水平授權(quán)是指要根據(jù)下級行不同的貸款管理水平進行授權(quán),貸款管理水平高、風(fēng)險控制能力強的下級行貸款授權(quán)金額可以大一些,而貸款管理水平低、風(fēng)險控制能力差的下級行授權(quán)金額則從嚴(yán)控制。

6.銀行消費信貸部門與公司貸款部門要加強配合。我國住房市場的特點是消費者主要購買的期房,但住房按揭貸款卻在住房沒有完全建好前就已經(jīng)貸出,如果開發(fā)商的開發(fā)項目發(fā)生爛尾,銀行也要遭受損失。因此我國住房按揭貸款的信用風(fēng)險不僅包括住房消費者的信用風(fēng)險,還包括對住房開發(fā)商的信用風(fēng)險。我國商業(yè)銀行的消費貸款部門要與公司貸款部門加強協(xié)作,消費貸款部門主要負(fù)責(zé)住房消費者的信用風(fēng)險,公司貸款部門要負(fù)責(zé)住房開發(fā)商的信用風(fēng)險,只有兩者的信用風(fēng)險都被銀行認(rèn)可,才能批準(zhǔn)貸款。