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論文關(guān)鍵詞：電子商務(wù)信用風(fēng)險網(wǎng)上交易者管理者欺詐行為監(jiān)管

論文內(nèi)容摘要：管理者的信用監(jiān)管目標(biāo)不是要杜絕網(wǎng)上交易者的欺詐行為，而是要對網(wǎng)上交易者的欺詐行為控制在一定范圍之內(nèi)和提高信用監(jiān)管的時效性。電子商務(wù)信用風(fēng)險的形成不僅是買賣雙方之間和賣方之間博弈的結(jié)果，也是網(wǎng)上交易者和管理者相互博弈的結(jié)果。網(wǎng)上交易者是否守信，取決于對違約成本和由此而帶來的可能收益的權(quán)衡；管理者是否對網(wǎng)上交易者監(jiān)管或者決定監(jiān)管力度的大小時，也會對監(jiān)管的成本與收益進(jìn)行權(quán)衡。根據(jù)動態(tài)博弈模型可以得到：網(wǎng)上交易者的違規(guī)程度與懲罰力度、網(wǎng)上交易者的折現(xiàn)因子與管理者的信用監(jiān)管概率成反比；而管理者的信用監(jiān)管力度與懲罰力度、網(wǎng)上交易者的折現(xiàn)因子的平方與管理者的信用監(jiān)管成反比。

從虛擬市場中管理者和網(wǎng)上交易者的關(guān)系看，電子商務(wù)信用風(fēng)險問題實質(zhì)上是管理者對網(wǎng)上交易者信用監(jiān)管的有效性問題。有關(guān)學(xué)者的研究報告指出（Selis，RamasastryandWright，2001）：有40%的在線買家參與在線拍賣時遇到了網(wǎng)上欺詐和信用缺失問題，主要是因為欺詐能帶來巨額收益；也有學(xué)者認(rèn)為（BrynjolfssonandSmith，2000）：因媒介（互聯(lián)網(wǎng)）所造成的時空分離將提高網(wǎng)上交易者的行騙和受騙機(jī)率。虛擬市場欺詐行為盛行，使電子商務(wù)信用風(fēng)險居高不下，除如前述學(xué)者分析的原因外，還在于管理者對網(wǎng)上交易者缺乏有效的信用監(jiān)管。所以可以認(rèn)為，電子商務(wù)信用風(fēng)險的形成不僅是買賣雙方之間和賣方之間博弈的結(jié)果，也是網(wǎng)上交易者和管理者相互博弈的結(jié)果。

根據(jù)預(yù)期效用理論和理性經(jīng)濟(jì)人假設(shè)，理性的經(jīng)濟(jì)人主動守信的條件是失信時的預(yù)期效用小于守信時的期望效用。電子商務(wù)活動中網(wǎng)上交易者是否守信并據(jù)此決定自己的行為，會對違約成本和由此而帶來的可能收益進(jìn)行權(quán)衡；管理者全權(quán)代表政府管理虛擬市場，是否對網(wǎng)上交易者監(jiān)管或者決定監(jiān)管力度大小時，也會對監(jiān)管的成本與收益進(jìn)行權(quán)衡。網(wǎng)上交易者違約成本不僅與違約所受處罰力度相關(guān)，而且與政府的監(jiān)管力度相關(guān)，而政府的監(jiān)管力度又與違約程度以及由此帶來的損失相關(guān)。這兩種主體的行為結(jié)果便形成了不同的電子商務(wù)信用風(fēng)險。

有關(guān)博弈情境的假設(shè)

博弈情境是指參與人在進(jìn)行博弈時所面臨的對手、信息和市場等有可能影響博弈結(jié)果的參數(shù)集合?，F(xiàn)實的經(jīng)濟(jì)環(huán)境是復(fù)雜的，為了便于分析，對電子商務(wù)中管理者和網(wǎng)上交易者之間的博弈情境作如下假設(shè)：

假設(shè)一：管理者和網(wǎng)上交易者的博弈是一個兩階段的動態(tài)博弈。二者行動的時間順序如下：首先，政府決定監(jiān)管力度；然后，網(wǎng)上交易者決定違規(guī)程度。

假設(shè)二：政府的監(jiān)管概率（即監(jiān)管力度，也稱捕獲概率）為P（0≤p≤1）；網(wǎng)上交易者違約或失信而取得的違約收入為Q（Q≥0），同時給社會帶來的損失為αQ（α≥1）。

假設(shè)三：如果網(wǎng)上交易者的違約行為被發(fā)現(xiàn)，政府對他的懲罰與他違約程度的平方成正比，即βQ2（β>0），β為懲罰因子，表示對網(wǎng)上交易者違約程度的懲罰度；而其中的μβQ2（0<μ≤1）成為管理者的凈收入，μ為轉(zhuǎn)移因子，表示懲罰中轉(zhuǎn)移為政府凈收入的比例；政府的監(jiān)管成本為C（C>0）。

假設(shè)四：設(shè)網(wǎng)上交易者的折現(xiàn)因子為δ（0≤δ≤1），折現(xiàn)因子是交易的時間偏好和時間長度的函數(shù)，網(wǎng)上交易者越看中當(dāng)前的利益，δ就越小；時間越長，δ也就越?。徽恼郜F(xiàn)因子為1。

假設(shè)五：假設(shè)上述信息除網(wǎng)上交易者違約程度和政府的監(jiān)管力度以外，其余的均為共同知識。

假設(shè)六：網(wǎng)上交易者所有違約行為，只要政府進(jìn)行監(jiān)管就能查得出來。由于受到監(jiān)管成本和其他不確定因素的制約，現(xiàn)實中無法做到這一點但可以通過無限加大監(jiān)管成本C而等效地實現(xiàn)。

網(wǎng)上交易者和管理博弈的基本模型

當(dāng)網(wǎng)上交易者違約時，設(shè)網(wǎng)上交易者和政府的期望收益分別為E（It）和E（Ia），根據(jù)前述分析和上述假設(shè)2、3和4，則有：

（1）

（2）

易得網(wǎng)上交易者最優(yōu)違約值為

（3）

（3）式表明，最優(yōu)的違約程度與懲罰力度、網(wǎng)上交易者的貼現(xiàn)因子以及管理者的監(jiān)管概率成反比，即管理者監(jiān)管的力度越大，網(wǎng)上交易者的違約程度越低；管理者對違約網(wǎng)上交易者的懲罰越大，網(wǎng)上交易者的違約程度也越低；而更看中當(dāng)前利益的網(wǎng)上交易者，其違約程度則越高。

將（3）式代入（2）式可以得到

（4）

（4）式表明，在給定對網(wǎng)上交易者違約程度的理性預(yù)期情況下，所需要的監(jiān)管力度與懲罰力度、網(wǎng)上交易者貼現(xiàn)因子的平方以及管理者的監(jiān)管成本成反比。即懲罰力度和政府的監(jiān)管成本越大，所需要的監(jiān)管力度就越小，而對于更看中當(dāng)前利益的網(wǎng)上交易者，政府對他們所進(jìn)行的監(jiān)管也應(yīng)該越大。

網(wǎng)上交易者和管理者博弈模型分析

在網(wǎng)上交易者和管理者博弈的基本模型中，網(wǎng)上交易者的折現(xiàn)因子是一個不確定性變量，因此，下面對模型在不同折現(xiàn)因子的條件下進(jìn)行求解。

（一）2αδ-μ<0時的模型解

如果2αδ-μ<0（即），根據(jù)模型中的（7）式，則P*2<0，但事實中無法取得滿足條件的P值。由于在2αδ-μ<0的條件下，E（Ia）是關(guān)于P的減函數(shù)。由于0≤p≤1，故最優(yōu)的管理者監(jiān)管力度P*=0，此時，最優(yōu)的網(wǎng)上交易者違約程度Q*→∞。據(jù)此，以得到模型的最優(yōu)解：當(dāng)時，（5）

（5）式也是2αδ-μ<0時模型納什均衡解。根據(jù)（5）式，在的情況下，即使懲罰因子β→∞，管理者最優(yōu)的監(jiān)管概率仍然為0，而此時這些網(wǎng)上交易者就會肆意違約，大肆行騙，從而使違約程度Q→∞。也就是說，對于更看中當(dāng)前利益至程度的網(wǎng)上交易者，最優(yōu)的事后信用監(jiān)管無法在控制他們的欺詐行為。而要控制他們的欺詐行為，唯一的對策就是改變δ值，使他們的，從而使的網(wǎng)上交易者不再存在。而δ值取決于網(wǎng)上交易者的時間偏好和時間長度。一般而言，網(wǎng)上交易者的時間偏好是一種個人特質(zhì)，而個人特質(zhì)是一個慢變量，管理者無法改變網(wǎng)上交易者的類型。因此，改變δ值的唯一途徑在于改變時間長度，即網(wǎng)上交易者獲得違約收入與接受懲罰的時間間隔。由于時間間隔越長，δ值越小，相反則越大。因此，對網(wǎng)上交易者進(jìn)行更加及時的事后信用監(jiān)督，甚至變事后信用監(jiān)管為事前信用監(jiān)管，是降低這類更看中當(dāng)前利益至程度的網(wǎng)上交易者違約行為的有效途徑。當(dāng)然，事前信用監(jiān)管的實行相當(dāng)困難，因為網(wǎng)上交易者的欺詐行為還沒有發(fā)生，即使進(jìn)行了監(jiān)管，也無法對他的收益產(chǎn)生影響。因此，提高信用監(jiān)管的時效性，實行實時信用監(jiān)管，是控制的網(wǎng)上交易者欺詐行為的唯一措施。

（二）2αδ-μ≥0時的模型解

如果2αδ-μ≥0（即），根據(jù)模型中的（4）式，可以分兩種情況來討論：

1.>1時。如果>1（即β<），則P*2=>1，而現(xiàn)實中無法取到滿足條件的P值。在此條件下，E（Ia）是關(guān)于P的增函數(shù)。由于0≤p≤1，故最優(yōu)的信用監(jiān)管力度P*=1，此時，最優(yōu)的網(wǎng)上交易者違約程度。據(jù)此可以得到模型的納什均衡和最優(yōu)解：

（6）

2.≤1時。如果≤1（即β≥），故最優(yōu)的信用監(jiān)管力度，此時，最優(yōu)的網(wǎng)上交易者違約程度。據(jù)此，可以得到模型的納什均衡和最優(yōu)解：

（7）

根據(jù)（6）和（7）式，顯然，這種情況下，即使管理者實行了最優(yōu)的事后信用監(jiān)管，網(wǎng)上交易者的最優(yōu)違約程度總是大于零。可見，這種情況下，也不存在杜絕網(wǎng)上交易者違約行為的信用監(jiān)管；管理者的最優(yōu)事后監(jiān)管并不是杜絕網(wǎng)上交易者的信用欺詐行為，而是將其控制在一定的范圍內(nèi)，在β<和β≥的兩種情況下，可以分別對的網(wǎng)上交易者的欺詐行為控制在不超過和的范圍之內(nèi)。

根據(jù)（5）、（6）和（7）式，最優(yōu)信用監(jiān)管P*的選擇有賴于管理者對違約網(wǎng)上交易者的懲罰系數(shù)β、網(wǎng)β上交易者的折現(xiàn)因子為δ，而能夠影響最優(yōu)信用監(jiān)管P*的選擇，也僅僅是在的條件下；在的情況下，無論β如何變化，它都不會影響最優(yōu)信用監(jiān)管P的選擇。

博弈模型及其實際管理意義

根據(jù)兩階段動態(tài)博弈模型，可以得到：網(wǎng)上交易者的違規(guī)程度與懲罰力度、網(wǎng)上交易者的折現(xiàn)因子以及管理者的信用監(jiān)管概率成反比；而管理者的信用監(jiān)管力度與懲罰力度、網(wǎng)上交易者的折現(xiàn)因子的平方以及管理者的信用監(jiān)管成反比。管理者的最優(yōu)事后信用監(jiān)管的合適目標(biāo)并不是要杜絕網(wǎng)上交易者的欺詐行為，而是將的網(wǎng)上交易者的欺詐行為控制在一定范圍之內(nèi)；最優(yōu)的信用監(jiān)管對于控制的網(wǎng)上交易者的欺詐行為來說無能為力，控制這類欺詐行為的唯一措施在于提高信用監(jiān)管的時效性。這對實際中虛擬市場信用管理具有重要的啟示意義。

首先，折現(xiàn)因子δ是一個具有強(qiáng)烈個人色彩的變量，管理者信用監(jiān)管或網(wǎng)上交易者行為的管理，必須明確網(wǎng)上交易者的個體類型，并據(jù)此確定相應(yīng)的信用監(jiān)管類型。同時，這也要求對網(wǎng)上交易者進(jìn)行有關(guān)個人情況評估時，也要評估其折現(xiàn)因子的大小，以利于網(wǎng)上信用管理。

其次，對的網(wǎng)上交易者，由于虛擬市場的虛擬性和信息的不對稱性，使得對網(wǎng)上交易者違約行為程度的發(fā)現(xiàn)、調(diào)查、定性、處理等過程需要更長的時間。因此，管理需要在管理技術(shù)、管理手段、管理模式和管理方法上進(jìn)行創(chuàng)新，提高網(wǎng)上管理效率，縮短管理者實施懲罰的時間間隔。

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