導(dǎo)語：如何才能寫好一篇數(shù)學(xué)建模如何量化分析，這就需要搜集整理更多的資料和文獻(xiàn)，歡迎閱讀由公務(wù)員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

1982年開始，藉由施拉姆先生訪華帶來的研究熱潮，新聞傳播學(xué)科快速發(fā)展起來，召開全國性的傳播學(xué)研討會，大眾傳播研究占據(jù)傳播學(xué)研究的主流。1986年，量化分析在我國新聞傳播學(xué)界已經(jīng)得到了一定程度的運(yùn)用。陳力丹1986年在《新聞理論研究的現(xiàn)狀及歷史的探討》中總結(jié)1979年來，我國新聞傳播學(xué)科發(fā)展中的40個研究話題時(shí)，有13個話題涉及到量化分析方法的應(yīng)用。1987年，《新聞學(xué)論集》第11輯發(fā)表祝建華的文章《傳播學(xué)定量研究方法的科學(xué)來源》，這可能是目前可以追溯到的我國新聞傳播學(xué)范圍內(nèi)較早的、鮮明的以“科學(xué)方法論”為論證對象的文章。逐漸的，在傳播學(xué)界，量化研究不再飽受質(zhì)疑，而是作為一種新的研究思路和工具運(yùn)用起來。同時(shí)，也不僅僅局限于頻率統(tǒng)計(jì)一類較為基礎(chǔ)的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)手段，更多樣的分析手段被引入學(xué)科研究中。例如岳南在1987年第3期《新聞學(xué)刊》上刊登了《新聞價(jià)值及其數(shù)學(xué)描述》一文，文中使用數(shù)學(xué)模型（二元一次方程）構(gòu)建新聞價(jià)值這一因變量與讀者需求、信息量這兩個變量之間的函數(shù)關(guān)系。在這之后，在新聞傳播研究過程中，數(shù)學(xué)模型的應(yīng)用逐漸多了起來。如《新聞學(xué)刊》1987年第4期刊登的洪穎的文章《深度報(bào)道——黨報(bào)報(bào)道結(jié)構(gòu)的再次調(diào)整》，運(yùn)用了模糊數(shù)學(xué)中的“隸屬度”概念。在這一時(shí)期，我國新聞傳播學(xué)研究人員的眼界開闊了，研究也邁向了新的、更高的臺階。上世紀(jì)90年代中末期，傳播學(xué)量化研究趨于多樣化和多元化的發(fā)展態(tài)勢。這其中，也不乏優(yōu)秀的研究調(diào)查，如柯惠新、陳崇山、喻國明等人進(jìn)行的亞運(yùn)宣傳效果調(diào)查研究。在研究中，不僅對數(shù)據(jù)進(jìn)行了頻率統(tǒng)計(jì)處理，更對數(shù)據(jù)間的相關(guān)系數(shù)、顯著性進(jìn)行了考量。通過路徑分析和多元回歸分析的方式處理數(shù)據(jù)，避免了以往采取推斷式的研究方式可能產(chǎn)生的誤差，以科學(xué)的方法對受眾態(tài)度成因進(jìn)行測度。這在我國新聞傳播學(xué)研究中，是比較新穎的研究方式。在這一階段中，新聞傳播學(xué)的研究課題更加豐富和廣泛，但大都停留在理論的引用和單純借鑒上。原創(chuàng)性的理論體系和研究方法比較少。如張瑩、申凡等對1994年至2003年10年間《現(xiàn)代傳播-北京廣播學(xué)院學(xué)報(bào)》上發(fā)表的學(xué)術(shù)論文的研究方法進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)在這十年研究中，定量研究相較于定性研究方法而言，數(shù)量很少，依賴性較強(qiáng)，創(chuàng)造性不足。

二、高速發(fā)展時(shí)期

邁入新世紀(jì)的新聞傳播學(xué)本身，迎來了自學(xué)科引入國內(nèi)后最蓬勃發(fā)展的一段時(shí)期。依據(jù)王海龍，沈翠婷的《我國新聞學(xué)與傳播學(xué)研究的量化分析》對我國2000—2009年間，國家社科基金項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)顯示：這10年間，新聞傳播學(xué)科立項(xiàng)數(shù)量增長幅度達(dá)到了驚人的331%。在這一形勢下，量化研究方法在新聞傳播學(xué)中的運(yùn)用也變得更加的普遍和廣泛。2004年，有學(xué)者以上海和昆明市民對于四種報(bào)紙的閱讀情況考察為基礎(chǔ)，考察了受眾對于議程設(shè)置的敏感程度。這是一次將統(tǒng)計(jì)學(xué)中顯著性水平測定在新聞傳播領(lǐng)域中的成功運(yùn)用。譚天對2007—2009年間，刊載在《新聞與傳播研究》、《國際新聞界》、《現(xiàn)代傳播》這三本核心期刊上學(xué)術(shù)論文的研究方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。最終得出結(jié)論，這三本期刊上，采用量化研究的論文數(shù)占實(shí)證研究總論文數(shù)的比例分別達(dá)到45.8%、43.6%和60.6%，量化方法呈現(xiàn)出單調(diào)遞增的趨勢。說明量化研究，在新聞傳播中越來越受到大多數(shù)研究學(xué)者們的青睞和信任。

三、展望與未來

其實(shí)，早在20世紀(jì)20年代，源于西方的社會調(diào)查和統(tǒng)計(jì)的思想就已經(jīng)傳入我國。隨著這么多年社會學(xué)科和新聞傳播學(xué)自身的發(fā)展，量化分析的研究方法已經(jīng)得到了研究者們的普遍認(rèn)同。

1、統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用多樣化

對數(shù)字處理更加精確隨著量化研究方法的發(fā)展，越來越多的統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)方法被引入新聞傳播學(xué)的研究中。如李春成，張少臣等對上海五所高校學(xué)生對于政府信任度進(jìn)行調(diào)查，對調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行多元回歸方程分析和建立結(jié)構(gòu)方程模型。媒介接觸習(xí)慣和媒介評價(jià)作為重要變量，出現(xiàn)在最后的結(jié)構(gòu)方程中。尤薇佳等對受眾在面對突發(fā)狀況時(shí)如何選擇媒介和對媒介信任度的研究中使用了偏最小二乘法對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，從正直信任、能力信任、善意信任、交互關(guān)聯(lián)度和個人信任傾向五個維度出發(fā)，進(jìn)行路徑分析，建立結(jié)構(gòu)方程模型。有效通過對于外部媒介接觸條件的測量，揭示了媒介信任度這一隱變量是如何隨著媒介渠道選擇變化而變化。對于突發(fā)事件者如何選擇媒介通道和優(yōu)化信息效果提供了較好的建議。此文中使用的偏最小二乘回歸（PLS），研究的焦點(diǎn)是多因變量對多因變量回歸建模，能在自變量之間存在多重共線性的條件下進(jìn)行建模，更易于辨識系統(tǒng)信息與噪聲,對因變量也有較強(qiáng)的解釋能力。

2、量化與質(zhì)化研究之爭仍未平息

篇2

【關(guān)鍵詞】計(jì)算機(jī)專業(yè)；應(yīng)用數(shù)學(xué)；模塊化設(shè)計(jì)；教學(xué)實(shí)踐

關(guān)于高職數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的課程改革、課程設(shè)計(jì)、教學(xué)模式設(shè)想等探索已經(jīng)進(jìn)行了許多年，相關(guān)的文章很豐富[1][2]，其中大部分從數(shù)學(xué)課程的重要性、現(xiàn)狀剖析和存在的問題、課程改革的意義、改革設(shè)想[3]等方面闡述了作者的見解.這些問題已基本形成共識，但宏觀論述的較多，拜讀文章之后，讀者對作者理念的實(shí)踐效果及如何借鑒實(shí)施的認(rèn)識仍然比較模糊.本文嘗試將課程組多年的教學(xué)實(shí)踐和對課程改革的不斷探索進(jìn)行總結(jié)，在厘清理念的同時(shí)，對實(shí)踐做法和效果進(jìn)行較為詳盡的介紹，愿拋磚引玉，與基礎(chǔ)課教師和專業(yè)課教師共同學(xué)習(xí)探討.

計(jì)算機(jī)技術(shù)的特點(diǎn)之一就是日新月異，人們不由自主地被裹進(jìn)數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化、多媒體化的技術(shù)進(jìn)步浪潮里，高職計(jì)算機(jī)專業(yè)人才培養(yǎng)受到層出不窮的新技術(shù)的影響.如何使學(xué)生掌握未來職業(yè)所需的專業(yè)知識與技能，使之具備適應(yīng)職場技術(shù)快速變化的能力？數(shù)學(xué)課程在培養(yǎng)學(xué)生的學(xué)習(xí)能力和應(yīng)用能力上有怎樣的作用？又該怎樣做？這是計(jì)算機(jī)專業(yè)導(dǎo)向下應(yīng)用數(shù)學(xué)課程建設(shè)關(guān)心和思考的問題.

一、學(xué)情教情調(diào)查

為了解學(xué)生的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)狀況及學(xué)習(xí)情況，我們設(shè)計(jì)了兩份問卷調(diào)查表，分別在學(xué)生大學(xué)入學(xué)時(shí)和第一學(xué)期結(jié)束時(shí)進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括個人中學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)興趣和水平的自我評價(jià)，對數(shù)學(xué)的認(rèn)識，對大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)的期待，大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)途徑和學(xué)習(xí)情況自我評價(jià)，對大學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法和考核方式等的評價(jià)，以及對老師教學(xué)的意見和建議.抽樣調(diào)查了2009級、2010級、2011級和12級軟件專業(yè)、網(wǎng)絡(luò)專業(yè)、信息管理專業(yè)若干班級.調(diào)查結(jié)果如下：

1.入學(xué)初調(diào)查

76%的同學(xué)對數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)有興趣并在中學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)中感到充實(shí)愉快，但成績一般.90%的同學(xué)都認(rèn)為學(xué)數(shù)學(xué)有必要，86%的學(xué)生相信能繼續(xù)學(xué)好數(shù)學(xué)或能改變現(xiàn)狀，75%的學(xué)生期待大學(xué)數(shù)學(xué)能提高數(shù)學(xué)應(yīng)用能力，80%的同學(xué)喜歡思考，有一定獨(dú)立學(xué)習(xí)的能力和習(xí)慣，62%樂于和同學(xué)共同探討.

2.第一學(xué)期末調(diào)查

60%左右的學(xué)生仍然有興趣，65%認(rèn)為數(shù)學(xué)課程訓(xùn)練了思維，教學(xué)內(nèi)容比較合適，影響數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)的主要因素是自身基礎(chǔ)和學(xué)習(xí)方法，對老師的教學(xué)15%表示很滿意，70%表示滿意，7%表示不滿意.對自己的學(xué)習(xí)狀況，3%表示很滿意，42%表示滿意，50%表示不滿意.對老師教學(xué)的意見和建議是：改變一言堂占16%，少講多練占26%，增加課堂互動占34%，改革教學(xué)內(nèi)容占24%.學(xué)生學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)的途徑基本在課堂內(nèi)，邊聽邊看書，以完成作業(yè)為度.大部分學(xué)生很少或從不借閱數(shù)學(xué)參考書，說明在數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)上學(xué)生缺乏探索鉆研，自我要求不高，僅憑課內(nèi)的90分鐘時(shí)間，課外復(fù)習(xí)方式就是完成作業(yè).軟件和網(wǎng)絡(luò)專業(yè)近20%學(xué)生抄作業(yè)或懶得做作業(yè).

3.調(diào)查統(tǒng)計(jì)后的若干結(jié)論

軟件專業(yè)學(xué)生在數(shù)學(xué)興趣、理解消化知識的能力、挑戰(zhàn)自我上表現(xiàn)更為突出，軟件專業(yè)32%的學(xué)生有參加數(shù)學(xué)建模學(xué)習(xí)比賽的意愿.信管專業(yè)學(xué)生習(xí)慣聽從老師的安排，自律性、學(xué)習(xí)積極性更高.網(wǎng)絡(luò)專業(yè)學(xué)生的學(xué)習(xí)狀態(tài)相對更平淡，但是對學(xué)習(xí)內(nèi)容和教師教學(xué)的期待比其他兩個專業(yè)學(xué)生高，所謂有心向?qū)W，無力“殺敵”.在數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)興趣、學(xué)習(xí)能力上呈現(xiàn)的整體性差異，間接反映出數(shù)學(xué)課程與各專業(yè)課程的相關(guān)性.計(jì)算機(jī)各專業(yè)人才培養(yǎng)方向和職業(yè)崗位目標(biāo)不同，需要的數(shù)學(xué)知識與技能訓(xùn)練不同，分配在數(shù)學(xué)上的總學(xué)時(shí)不同，因此應(yīng)用數(shù)學(xué)課程在教學(xué)中需進(jìn)行適當(dāng)?shù)哪K劃分，加強(qiáng)針對性以適應(yīng)不同專業(yè)的需要.

二、計(jì)算機(jī)專業(yè)導(dǎo)向下應(yīng)用數(shù)學(xué)課程的教學(xué)理念與設(shè)計(jì)

應(yīng)用數(shù)學(xué)是高職計(jì)算機(jī)類專業(yè)的基礎(chǔ)能力課程模塊中的必修課程.從短期看，為學(xué)生的專業(yè)課程學(xué)習(xí)服務(wù)，要適應(yīng)計(jì)算機(jī)專業(yè)培養(yǎng)人才的任務(wù)導(dǎo)向、項(xiàng)目驅(qū)動等工學(xué)結(jié)合的教學(xué)模式.從長期看，為學(xué)生繼續(xù)學(xué)習(xí)提供具有數(shù)學(xué)特色的思考方式和技能訓(xùn)練，包括抽象化、最優(yōu)化、邏輯分析、數(shù)據(jù)整理推斷、運(yùn)用符號、量化能力、建模能力、人工計(jì)算能力、數(shù)學(xué)軟件運(yùn)用能力等.但數(shù)學(xué)課程的教學(xué)時(shí)數(shù)受到制約，不可能面面俱到地為學(xué)生準(zhǔn)備所有的知識和進(jìn)行系統(tǒng)全面的數(shù)學(xué)能力訓(xùn)練，讓不同的專業(yè)側(cè)重選擇不同的學(xué)習(xí)內(nèi)容，實(shí)施模塊化教學(xué)成為必然選擇，為此，我們從教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法、教學(xué)組織形式、考核評價(jià)等方面提出一種模塊化教學(xué)設(shè)計(jì)的理念.

1.優(yōu)化課程知識結(jié)構(gòu)

課程設(shè)計(jì)遵循“學(xué)有所用、夠用為度”的原則，以整合計(jì)算機(jī)專業(yè)背景知識、程序設(shè)計(jì)思想方法、應(yīng)用問題為主線，將課程教學(xué)內(nèi)容設(shè)計(jì)成三大模塊和若干子模塊，各模塊知識有獨(dú)立性和適用性，便于計(jì)算機(jī)各專業(yè)根據(jù)需要和課時(shí)限制針對性選擇.恰當(dāng)案例是教學(xué)核心，通過模塊學(xué)習(xí)和案例分析來訓(xùn)練學(xué)生的思維能力和應(yīng)用能力，使學(xué)生獲得新的知識和新的經(jīng)驗(yàn)，并在新知識經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上建立個人的理解力，擴(kuò)展智力框架.[4]

2.教學(xué)方法

課程形式上有理論講授課、數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn)課、數(shù)學(xué)建模實(shí)踐指導(dǎo)課，各部分課時(shí)約占1/3.各部分的邏輯關(guān)系是：理論知識模塊實(shí)操模塊綜合應(yīng)用模塊.教學(xué)方法以綜合應(yīng)用模塊中的項(xiàng)目為導(dǎo)向，根據(jù)項(xiàng)目需要選擇理論知識模塊的學(xué)習(xí)深度，兼顧內(nèi)容銜接和層次遞進(jìn)，應(yīng)用實(shí)驗(yàn)課程強(qiáng)化鞏固，使數(shù)學(xué)理論知識學(xué)習(xí)、數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn)操作和數(shù)學(xué)建模形成一個項(xiàng)目式整體.

有數(shù)學(xué)家說過：“數(shù)學(xué)素質(zhì)中最重要的是數(shù)學(xué)建模意識和基本的數(shù)學(xué)頭腦.”實(shí)踐表明，數(shù)學(xué)實(shí)驗(yàn)和數(shù)學(xué)建模實(shí)踐是擴(kuò)展學(xué)生學(xué)習(xí)途徑、提高學(xué)生參與學(xué)習(xí)的廣泛性、提升學(xué)生查閱資料能力和團(tuán)隊(duì)合作精神的有效形式.

3.教學(xué)組織方式

以問題解決為核心組織教學(xué)，教學(xué)的問題可分為概念問題、方法問題、思想問題、計(jì)算問題、推論問題、應(yīng)用問題、實(shí)際操作以及模擬實(shí)現(xiàn)等問題.通過項(xiàng)目化分組實(shí)施“模塊案例+MATLAB軟件實(shí)現(xiàn)”教學(xué)做一體化，逐步解決上述問題，實(shí)現(xiàn)教學(xué)目標(biāo).

4.構(gòu)建課程新的評價(jià)體系

評價(jià)的主要目的是為了全面了解學(xué)生的數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)過程，考查學(xué)生的“輸出”能力，同時(shí)督促學(xué)生學(xué)習(xí)和改進(jìn)教師教學(xué).但以往的評價(jià)手段“期末一考定終身”過于單一，不能全面反映學(xué)生的真實(shí)情況.

對數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)的評價(jià)要關(guān)注學(xué)生學(xué)習(xí)的結(jié)果，更要關(guān)注學(xué)習(xí)的過程，所以采用過程考核與目標(biāo)考核、筆試與機(jī)試相結(jié)合，通過強(qiáng)化項(xiàng)目化分組的過程監(jiān)控，將作業(yè)、小組討論、實(shí)驗(yàn)報(bào)告、論文寫作、資料查閱等任務(wù)的完成情況納入考核系統(tǒng)，加權(quán)計(jì)算數(shù)學(xué)成績，更能反映學(xué)生學(xué)習(xí)成果的真實(shí)情況，同時(shí)也能提高學(xué)生平時(shí)學(xué)習(xí)的積極性.

三、計(jì)算機(jī)專業(yè)導(dǎo)向下應(yīng)用數(shù)學(xué)課程模塊化教學(xué)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

1.進(jìn)一步明確了模塊化教學(xué)的思路

通過研究，教師更清楚地把握了要教什么，教到什么程度，什么教學(xué)形式更有效果.學(xué)生普遍比較喜歡MATLAB上機(jī)學(xué)習(xí)的形式和體驗(yàn)，新鮮有趣，在老師布置的任務(wù)驅(qū)動下能全神貫注，通過閱讀實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)，向老師提問和相互交流，大多數(shù)學(xué)生都能完成任務(wù)，特別是聽理論課有些吃力的學(xué)生，發(fā)現(xiàn)自己也能讀懂教材，可以動手操作，自然而然就有收獲參與的良好心理體驗(yàn)，學(xué)生“嘗試應(yīng)用數(shù)學(xué)”的愿望得到最基本滿足.因此加大實(shí)踐實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)的學(xué)時(shí)比重成為共識.

2.項(xiàng)目導(dǎo)向，教學(xué)做一體化，鍛煉和提高了學(xué)生的能力

從教學(xué)實(shí)踐來看，在實(shí)驗(yàn)室教學(xué)，講解操作演示模仿練習(xí)項(xiàng)目訓(xùn)練的方式比較有效果.把一個建模任務(wù)以數(shù)學(xué)論文的形式完成，學(xué)生首先感到很困難，但堅(jiān)持下去，通過查閱資料，小組合作完成的過程帶給學(xué)生與以往不一樣的體驗(yàn).有的學(xué)生在數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)的總結(jié)中寫道：“這次寫的小論文給我收獲蠻大，一來提高了我的思維，那是一次真正思想上自由的思考，雖然一開始摸不著頭腦，找不到頭緒，只能到處去查資料、看書、查看相關(guān)專題，在短時(shí)間要理解運(yùn)用知識，這是平時(shí)我們學(xué)習(xí)很難得到的，真正鍛煉到了思維.二來又鍛煉了我的計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力、檢索文獻(xiàn)的能力、學(xué)習(xí)新知識的能力和論文寫作能力等.這次寫論文對我來說是一次很好的經(jīng)歷，這段日子的體會和收獲，相信對我今后的學(xué)習(xí)會有一定影響，讓我不斷努力進(jìn)步.”教學(xué)做的方式同時(shí)促進(jìn)了學(xué)生計(jì)算機(jī)專業(yè)課程的學(xué)習(xí)和知識的運(yùn)用.有學(xué)生反饋：“這次實(shí)訓(xùn)使我對計(jì)算機(jī)編程有了新認(rèn)識，雖然我是學(xué)計(jì)算機(jī)的，平時(shí)寫過很多程序，不過那是事先設(shè)計(jì)好的題目，要么是課本上的，要么是老師限定好所有條件的，雖然做出來了，卻不知道在現(xiàn)實(shí)中有什么用，然而這次寫程序卻給了我很大挑戰(zhàn)，感覺寫得很辛苦，但是蠻有成就感，因?yàn)槭亲约旱谝淮温?lián)系現(xiàn)實(shí)用計(jì)算機(jī)解決問題.”

計(jì)算機(jī)專業(yè)課程（如數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、C語言程序設(shè)計(jì)）教師對應(yīng)用數(shù)學(xué)課程中講授算法邏輯結(jié)構(gòu)、遞歸算法、最短路算法等的做法大加肯定，在他們傳授相關(guān)知識時(shí)學(xué)生理解接受得比較快，數(shù)學(xué)課程為計(jì)算機(jī)專業(yè)課程教學(xué)起到一定的先導(dǎo)作用.

數(shù)學(xué)教學(xué)的層次性更加鮮明.通過課堂普及性教學(xué)建模選修提高性教學(xué)全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽集訓(xùn)三級漸次提高的教學(xué)鏈，使具有創(chuàng)新精神和獨(dú)立鉆研能力的優(yōu)秀學(xué)生突穎而出.從2009年開始參加的每屆全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽，均取得全國一等獎、二等獎的佳績，尤其是2010年，五個參賽隊(duì)中兩個獲得全國一等獎并獲“高教社”杯，已有三篇學(xué)生數(shù)學(xué)競賽論文在《數(shù)學(xué)工程學(xué)報(bào)》上發(fā)表.

3.考核評價(jià)方式改變，降低了學(xué)習(xí)壓力，改變學(xué)習(xí)狀況

通過強(qiáng)化項(xiàng)目化分組的過程監(jiān)控，以數(shù)學(xué)建模論文寫作作為考查學(xué)生掌握和運(yùn)用知識的能力的主要依據(jù)，使得學(xué)生改變平時(shí)混課，學(xué)習(xí)沒有壓力也沒有動力，考前抱佛腳的情況.把考試壓力分解到日常的學(xué)習(xí)中，學(xué)生感到只要平時(shí)認(rèn)真上課，就不會畏懼考試，消除了有句話說的“大學(xué)有一棵樹叫‘高數(shù)’，許多人都掛在上面”的大面積考試不及格現(xiàn)象.

結(jié)束語

雖然本課程在教學(xué)上取得一些令人鼓舞的改變，摸索出一點(diǎn)適合高職計(jì)算機(jī)類的數(shù)學(xué)教學(xué)理念、設(shè)計(jì)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，學(xué)生對數(shù)學(xué)教學(xué)的認(rèn)可度也得到提高，但要達(dá)到“數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)對每名學(xué)生有用”的境界，仍然艱巨.當(dāng)今數(shù)學(xué)的范疇不再是幾何、代數(shù)、微積分.數(shù)學(xué)扎根于數(shù)據(jù)，展現(xiàn)于抽象形式中，對諸如表格、圖形、趨勢分析、財(cái)務(wù)報(bào)告、邏輯辯論、概率推斷等等生活、新聞報(bào)刊、例行公事中的數(shù)學(xué)概念的理解展現(xiàn)了數(shù)學(xué)基本能力，這些能力的掌握程度必然影響到學(xué)生未來的職業(yè)能力.愿與同行們共同探討基礎(chǔ)課程貼近生活實(shí)際和專業(yè)需要的教學(xué)改革問題，不斷改進(jìn)數(shù)學(xué)教學(xué)工作.

【參考文獻(xiàn)】

[1]張秀英，王艷萍，李海燕.計(jì)算機(jī)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)課程改革的探討[J].鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)，2007，3：47.

篇3

一、我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分析及管理現(xiàn)狀

盡管目前各商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)防范方面已基本建立了信用評級系統(tǒng)，在評級對象、評級方法和評級程序等方面做出了規(guī)定，并將其作為加強(qiáng)信貸管理、防范風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作和重要手段。但由于至今沒有立起一套比較完善的涵蓋信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的評估、預(yù)警、監(jiān)測、消化、防范機(jī)制和分析方法，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)衡量、風(fēng)險(xiǎn)評級、技術(shù)手段、分析方法和監(jiān)測預(yù)警等方面尚存在較大差距。

（一）定量分析少，難以準(zhǔn)確地反映評級對象的信用風(fēng)險(xiǎn)。目前貸款客戶信用分析以信用等級分析為主，這種信用等級偏重于對受評對象過去的財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)指標(biāo)作為分析的基礎(chǔ)，而對未來償債能力的評估卻明顯滯后，同時(shí)，對權(quán)重的確定缺乏客觀的依據(jù)，對影響信用的定量和定性的各種因素很難客觀地確定每一個因素合理的權(quán)重，而且評級主要用于銀行授信管理和授信業(yè)務(wù)的運(yùn)作過程。

（二）指標(biāo)設(shè)置不盡科學(xué)，存在一定的局限性。目前，我國商業(yè)銀行在企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)衡量體系中，主要使用應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、流動比率、速動比率、資金利潤率、成本利潤率等財(cái)務(wù)指標(biāo)。而對現(xiàn)金流量指標(biāo)的預(yù)測和應(yīng)用還不夠廣泛，難以反映評級對象未來的真實(shí)償債能力。同時(shí)，各個指標(biāo)之間的內(nèi)在聯(lián)系不夠緊密，難以從整體上做出準(zhǔn)確判斷，影響了評級的客觀性、公正性和準(zhǔn)確性。

（三）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)歸集難，還沒有形成長期的評級數(shù)據(jù)庫。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的應(yīng)用為商業(yè)銀行的發(fā)展起到了革命性的作用，但由于尚未建立完善的信用征信制度，或者信息數(shù)據(jù)元素標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，數(shù)據(jù)庫標(biāo)準(zhǔn)不一致，在充分利用交易數(shù)據(jù)融合風(fēng)險(xiǎn)控制的度量、數(shù)學(xué)建模的現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)方法時(shí)，還顯得相當(dāng)困難。

（四）風(fēng)險(xiǎn)分析體系不健全，市場風(fēng)險(xiǎn)分析明顯滯后。我國正處于計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)快速轉(zhuǎn)軌階段，宏觀經(jīng)濟(jì)政策和市場變化相當(dāng)大。但目前我國還沒有形成合理的基礎(chǔ)利率，銀行內(nèi)部的評級體制仍然處于初步發(fā)展階段，對利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)分析又很缺乏，難以準(zhǔn)確揭示經(jīng)營中所面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)。

（五）操作風(fēng)險(xiǎn)分析剛剛起步，仍然停留在制度建設(shè)上。操作風(fēng)險(xiǎn)的防范制度散落于各個專業(yè)，并未真正形成操作風(fēng)險(xiǎn)分析系統(tǒng)。如缺乏系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度和主動的風(fēng)險(xiǎn)識別與評估機(jī)制，內(nèi)部控制措施零散、間斷，監(jiān)督檢查環(huán)節(jié)不到位，缺乏對內(nèi)部控制持續(xù)改進(jìn)的驅(qū)動力等。

二、西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分析的特點(diǎn)

近20年來，成熟市場經(jīng)濟(jì)國家商業(yè)銀行對各類風(fēng)險(xiǎn)量化日益受到重視，并通常使用指標(biāo)衡量和數(shù)學(xué)模型來分析評估風(fēng)險(xiǎn)。尤其是在信用風(fēng)險(xiǎn)分析方面，目前有影響力的就有信用度量術(shù)模型、KMV模型、信用風(fēng)險(xiǎn)附加模型和信用組合觀點(diǎn)模型，并具有如下特點(diǎn)。

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理比較成熟。在西方發(fā)達(dá)國家，信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理比較成熟，在理論和實(shí)踐上形成了較完善的體系，尤其是在對信用風(fēng)險(xiǎn)分析的定量研究方面不斷嘗試采用新的技術(shù)方法，這些方法對信用風(fēng)險(xiǎn)的等級評估起到了至關(guān)重要的作用。

（二）以數(shù)學(xué)模型和量化分析為基調(diào)。西方商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理越來越重視定量分析，規(guī)定明確的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，選取最適合的定量分析工具來識別、衡量和監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)，對市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化分析，對各種交易、投資等業(yè)務(wù)組合及其限額進(jìn)行量化控制，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)資本金分配法控制非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

（三）與宏觀經(jīng)濟(jì)變量聯(lián)系密切。如信用組合觀點(diǎn)模型將違約以及信用等級轉(zhuǎn)移概率與利率、經(jīng)濟(jì)增長率、失業(yè)率等宏觀經(jīng)濟(jì)變量聯(lián)系在一起。它假設(shè)在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期，違約和降級概率要高于相應(yīng)的歷史平均水平，而在繁榮期的結(jié)果正好相反。該模型基于經(jīng)濟(jì)狀況和風(fēng)險(xiǎn)期的組合損失分布來生成違約（轉(zhuǎn)移）概率分布。而信用度量術(shù)模型則嚴(yán)格依賴于由評級公司提供的信用評級、國家和特殊行業(yè)指數(shù)以及股票交易數(shù)據(jù)。

（四）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測敏感性較強(qiáng)。如KMV模型將違約與公司特征而不是公司的初始信用等級聯(lián)系在一起，使其對債務(wù)人質(zhì)量的變化更加敏感。它還通過股票價(jià)格來測算上市公司的預(yù)期違約概率，因而市場信息也能被反映在模型當(dāng)中，使其具有一定的前瞻性，模型的預(yù)測能力較強(qiáng)。并且，由于該模型使用的變量都是市場驅(qū)動的，表現(xiàn)出更大的時(shí)變性。

（五）實(shí)施定期監(jiān)測。銀行最高層規(guī)定市場風(fēng)險(xiǎn)的承受度，并定期檢測它與銀行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、資本結(jié)構(gòu)及市場條件的匹配情況，使市場風(fēng)險(xiǎn)管理越來越體現(xiàn)出客觀性和科學(xué)性的特征，也使風(fēng)險(xiǎn)管理決策成為藝術(shù)性和科學(xué)性相結(jié)合的決策行為。

三、國內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分析的基本思路與方法

我國20多年的金融改革取得了顯著成績，但是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理一直是薄弱環(huán)節(jié)，要達(dá)到有效地防范和化解風(fēng)險(xiǎn)之目的，就需要借鑒國外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分析的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，借助風(fēng)險(xiǎn)量化模型結(jié)合定量分析對所面臨的風(fēng)險(xiǎn)在量上有一個比較準(zhǔn)確的度量和判斷，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)發(fā)生較大變動時(shí)，能夠自行報(bào)警并予以提示。

（一）風(fēng)險(xiǎn)分析建模的基本步驟

信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)雖然研究風(fēng)險(xiǎn)的角度不相同，也具有各自衡量、監(jiān)測、分析的方法，但總體而言，其分析建模的基本步驟是可以相互借鑒的。以筆者之淺見，三類風(fēng)險(xiǎn)均可按以下五個基本步驟進(jìn)行建模。

1、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)分析評估指標(biāo)體系。評估指標(biāo)的設(shè)立根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)而確定，總體原則是選擇一組或多組具有關(guān)鍵性、穩(wěn)定性、敏感性和可測性的指標(biāo)作為預(yù)警指標(biāo)，確定各指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間和臨界值，通過觀察指標(biāo)的變動情況判斷即時(shí)風(fēng)

險(xiǎn)程度和未來風(fēng)險(xiǎn)的變動趨勢，在設(shè)立評價(jià)指標(biāo)時(shí)應(yīng)結(jié)合定量分析和定性分析分別考慮。在建立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型的過程中，需要采集大量相關(guān)數(shù)據(jù)和基本信息，經(jīng)不斷檢驗(yàn)其有效性，篩選出若干個預(yù)測能力最強(qiáng)的變量信息來建立最終的評價(jià)模型。

2、分配指標(biāo)體系各指標(biāo)值的權(quán)重。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)確定后，對指標(biāo)應(yīng)在全面細(xì)致分析每一個指標(biāo)性質(zhì)、類型基礎(chǔ)上，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)評估的重點(diǎn)方向和指標(biāo)評分權(quán)重。然后根據(jù)相關(guān)模型對風(fēng)險(xiǎn)的定性分析和定量分析進(jìn)行綜合評價(jià)，展示模型的適用對象、獲得數(shù)據(jù)的難易程度、工作步驟的繁簡程度，并對某類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度分析，驗(yàn)證準(zhǔn)確性和有效性。

3、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級。在各項(xiàng)指標(biāo)設(shè)立和劃分權(quán)重后，對各類型風(fēng)險(xiǎn)分別進(jìn)行評分，按總分的高低設(shè)立不同的等級標(biāo)準(zhǔn)和區(qū)間，一般設(shè)定7到10個等級。

4、導(dǎo)入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。為保證風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)廣泛地得到應(yīng)用，使風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)做到全面、精確、便捷、客觀，需要利用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)依據(jù)一定的規(guī)則進(jìn)行詳細(xì)的、機(jī)械化、程式化來進(jìn)行評價(jià)和描述，并連續(xù)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢。對載入“系統(tǒng)”的客戶信息做到認(rèn)真核實(shí)、客觀使用，把“系統(tǒng)”信息作為風(fēng)險(xiǎn)控制的主要參考。

5、制訂規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)措施。風(fēng)險(xiǎn)控制既要考察、識別、度量這種個別項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也最好有一體化的整體風(fēng)險(xiǎn)的考察、識別與度量。如當(dāng)信用風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)征兆或跡象后，應(yīng)當(dāng)積極采取包括調(diào)整償還進(jìn)度、簽訂追加抵押品的協(xié)議等措施加以糾正。

（二）風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析的基本思路

1、信用風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系及基本思路

（1）信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)評價(jià)體系。信用風(fēng)險(xiǎn)是金融機(jī)構(gòu)面臨的一種主要風(fēng)險(xiǎn)，而信用風(fēng)險(xiǎn)分析也主要是對引起信貸風(fēng)險(xiǎn)的因素進(jìn)行定性或定量的分析計(jì)算，目的在于說明借款人違約的可能性，從而為貸款決策提供依據(jù)。信用風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)建立適應(yīng)不同客戶特點(diǎn)的評級體系，包括公司客戶、個人客戶等類型。如對公司客戶可按現(xiàn)實(shí)競爭力和潛在競爭力來設(shè)置評分指標(biāo)，現(xiàn)實(shí)競爭力指標(biāo)可包括：客戶經(jīng)營及財(cái)務(wù)等基本狀況、貸款信用情況、客戶關(guān)聯(lián)關(guān)系等。

（2）信用風(fēng)險(xiǎn)分析的基本思路。一是加大信貸監(jiān)測分析的范圍和深度。充分運(yùn)用信貸管理系統(tǒng)的控制功能，建立全面監(jiān)測與重點(diǎn)監(jiān)測、具體監(jiān)測與系統(tǒng)分析、事中事后監(jiān)測與事前控制相結(jié)合的監(jiān)控體系，全面監(jiān)測信貸投向、資產(chǎn)質(zhì)量以及信貸政策執(zhí)行情況。二是建立貸款大戶信貸分析制度，強(qiáng)化對貸款大戶的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分析。及時(shí)掌握大戶風(fēng)險(xiǎn)狀況和變化態(tài)勢，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)疑點(diǎn)及時(shí)跟蹤檢查。三是高度關(guān)注客戶誠實(shí)守信情況、遵紀(jì)守法等其它信息的搜集。四是實(shí)施分層次管理。根據(jù)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的分布情況，指定專人對重點(diǎn)分支機(jī)構(gòu)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，并實(shí)施預(yù)警、整改、停牌、責(zé)令組織力量集中清收等風(fēng)險(xiǎn)處罰。

2、市場風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系及基本思路

（1）市場指標(biāo)評價(jià)體系。包括利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等，通過選定一組影響交易組合價(jià)值的市場因素變量，從而得到交易組合市場價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)值。

（2）市場風(fēng)險(xiǎn)分析的基本思路。一是將市場風(fēng)險(xiǎn)的識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制與全行的戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)決策和財(cái)務(wù)預(yù)算等經(jīng)營管理活動進(jìn)行有機(jī)結(jié)合。并確保銀行具備足夠的人力、物力以及恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)和技術(shù)水平來有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)。二是采取包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、情景分析和運(yùn)用內(nèi)部模型計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等不同的方法或模型計(jì)量銀行賬戶和交易賬戶中不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)。三是深入研究利率風(fēng)險(xiǎn)。按照造成利率風(fēng)險(xiǎn)來源的不同，進(jìn)行定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的分析和監(jiān)測。四是強(qiáng)化匯率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測。充分了解并在業(yè)務(wù)決策中充分考慮所從事業(yè)務(wù)中包含的匯率風(fēng)險(xiǎn)，以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率的最大化。

3、操作風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)體系及基本思路

（1）操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系。目標(biāo)是將現(xiàn)行操作風(fēng)險(xiǎn)管理從零散的、靜態(tài)的、被動的內(nèi)部控制規(guī)章向建立系統(tǒng)的、動態(tài)的、主動的、量化的內(nèi)部控制體系轉(zhuǎn)變，使內(nèi)部控制體系各組成要素之間的聯(lián)系更加清晰和有序。

（2）操作風(fēng)險(xiǎn)分析的基本思路。操作風(fēng)險(xiǎn)大部分是可以從技術(shù)上控制的。一是對各項(xiàng)業(yè)務(wù)制定全面、系統(tǒng)的政策、制度和程序，保證內(nèi)控制度覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)管理與內(nèi)部控制制度。二是進(jìn)一步提高技術(shù)保障，將技術(shù)手段和制度建設(shè)結(jié)合起來，在技術(shù)手段相對薄弱的地方加大突擊檢查力度。三是通過“打分法”評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度后，結(jié)合實(shí)際建立規(guī)章制度的后評價(jià)制度，并及時(shí)完善制度，堵塞漏洞，切實(shí)防范操作風(fēng)險(xiǎn)。本文出自:

（三）確保風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)監(jiān)測控制的保障性措施

1、建立完善、垂直的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)構(gòu)體系。一是實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的核心功能，建立相互獨(dú)立、垂直的風(fēng)險(xiǎn)管理部門組織框架。二是逐步建立市場風(fēng)險(xiǎn)管理的決策系統(tǒng)、實(shí)施系統(tǒng)和監(jiān)督系統(tǒng)，確?？刂茩C(jī)制涵蓋包括信用、市場和操作風(fēng)險(xiǎn)等所有的風(fēng)險(xiǎn)。三是以風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門為主體，建立相應(yīng)的市場風(fēng)險(xiǎn)識別、測量、監(jiān)控、報(bào)告制度，確保各類風(fēng)險(xiǎn)能得到實(shí)時(shí)監(jiān)控。

2、保持風(fēng)險(xiǎn)控制的獨(dú)立性。這種獨(dú)立性既表現(xiàn)在風(fēng)險(xiǎn)控制既要獨(dú)立于市場開拓，又要表現(xiàn)在程序控制、內(nèi)部審計(jì)和法律管理三個方面。從程序控制上看，應(yīng)包括采用合適的會計(jì)政策，內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告等；從內(nèi)部審計(jì)上看，應(yīng)包括控制和管理政策的確立，控制程序完備性的測試等；從法律管理上看，包括銀行活動符合法律要求，與監(jiān)管部門保持聯(lián)系，為業(yè)務(wù)活動提供警告違約風(fēng)險(xiǎn)等。

3、動態(tài)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系。為確保風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的準(zhǔn)確性和有效性，一般應(yīng)以年度為周期，調(diào)整測評指標(biāo)，降低和提高不同指標(biāo)權(quán)重。并建立和實(shí)施

引進(jìn)新模型、調(diào)整現(xiàn)有模型以及檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蜏?zhǔn)確性的內(nèi)部政策和程序。

4、建立健全各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制的規(guī)章制度。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)逐步建立一套有效的風(fēng)險(xiǎn)控制制度體系，其中應(yīng)包括建立健全以整體風(fēng)險(xiǎn)控制為目標(biāo)的資產(chǎn)負(fù)債管理制度，以局部風(fēng)險(xiǎn)控制為內(nèi)涵的授權(quán)授信、審貸分離及崗位操作與責(zé)任約束制度，以風(fēng)險(xiǎn)控制和評估為核心的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和以風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為內(nèi)容的保障制度。

篇4

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

文章編號：1673-0992(2009)03-0025-012

摘要：高等數(shù)學(xué)教育在大學(xué)教育中是一個難點(diǎn)，它的理論知識抽象、枯燥，實(shí)踐價(jià)值是隱含性的，因此對高等數(shù)學(xué)教育的研究是一個長期的過程。而質(zhì)的研究是教育研究方法的一種，它對高等數(shù)學(xué)教育來說是一種具有很強(qiáng)操作性的、有效的研究方法、本文運(yùn)用質(zhì)的研究方法為大學(xué)高等數(shù)學(xué)教育研究提供理論基礎(chǔ)，以期能為進(jìn)行全面深入的研究提供一條有效途徑。

關(guān)鍵詞：高等數(shù)學(xué)　質(zhì)的研究　研究方法

大學(xué)高等數(shù)學(xué)是大學(xué)院校一門重要的基礎(chǔ)學(xué)科。作為一門科學(xué)，高等數(shù)學(xué)有其固有的特點(diǎn)。這就是高度的抽象性、嚴(yán)密的邏輯性和廣泛的應(yīng)用性。抽象性是數(shù)學(xué)最基本、最顯著的特點(diǎn)，有了高度抽象和統(tǒng)一，我們才能深入地揭示其本質(zhì)規(guī)律。才能使之得到更廣泛的應(yīng)用。嚴(yán)密的邏輯性是指在數(shù)學(xué)理論的歸納和整理中，無論是概念和表述，還是判斷和推理，都要運(yùn)用邏輯的規(guī)則，遵循思維的規(guī)律，對這樣一門抽象而極富邏輯的學(xué)科，筆者簡要談一下對其教育研究的認(rèn)識。

一、大學(xué)高等數(shù)學(xué)教育研究的內(nèi)容

1、高數(shù)教育的目標(biāo)：隨著數(shù)學(xué)知識的發(fā)展、科技的日新月異及社會需求的不斷提高。高等數(shù)學(xué)教育的目標(biāo)也必須與時(shí)俱進(jìn)，相應(yīng)地發(fā)生轉(zhuǎn)變。院校不同、專業(yè)差異、學(xué)生素質(zhì)參差不齊，高等數(shù)學(xué)的教育目標(biāo)顯然不能統(tǒng)一而定，理論知識、實(shí)踐應(yīng)用技能和所要培養(yǎng)拓展的各種素質(zhì)能力，都應(yīng)有所區(qū)別，這就相應(yīng)地要求制定不同目標(biāo)。只有確定了目標(biāo)才能對其他各個方面有一個評價(jià)量度，也才能有所依據(jù)地發(fā)展其他方面。

2、高數(shù)教育的內(nèi)容：高等數(shù)學(xué)教育內(nèi)容不僅要包含微積分、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計(jì)等理論和運(yùn)算知識，還應(yīng)包含數(shù)學(xué)建模思想方法，各種數(shù)學(xué)軟件的應(yīng)用，以及將實(shí)際問題轉(zhuǎn)換為數(shù)學(xué)問題的能力與技巧。此外，邏輯、發(fā)散等思維能力和基本的人文素質(zhì)的培養(yǎng)等等也是其重要的方面，

3、高等數(shù)學(xué)教育的過程：高等數(shù)學(xué)的概念來自于實(shí)踐，在教育過程中如何把數(shù)學(xué)內(nèi)容利用合適的案例簡單化通俗化，把數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)的過程趣味化、形象化、生動化，以期使高等數(shù)學(xué)教育達(dá)到最優(yōu)效果。在這個過程中要分析研究教師對各種媒體技術(shù)、資源環(huán)境的運(yùn)用情況，總結(jié)實(shí)施的效果，還要研究信息技術(shù)與課程整合，以及新!日教學(xué)模式方法的整合：要研究如何因材施教，如何選擇適宜的教學(xué)策略，師生如何創(chuàng)造和諧課堂內(nèi)外的交流與互動。

二、質(zhì)的研究的涵義

有學(xué)者這樣定義質(zhì)的研究：以研究者本人為研究工具、在自然情境下采用多種資料收集方法對社會現(xiàn)象進(jìn)行整體性探究、使用歸納法分析資料和形成理論、通過與研究對象互動對其行為和意義建構(gòu)獲得解釋性理解的一種活動。質(zhì)的研究具有這些特性：第一，強(qiáng)調(diào)在自然情境中作自然式探究；第二，以豐富的資料來描述心理現(xiàn)象和過程。質(zhì)的研究依靠的是文字或圖片的描述：第三。以了解研究對象自己的觀點(diǎn)為目的；第四，研究過程具有開放、變化的動態(tài)性；第五，正視研究者對研究的主觀互動影響。質(zhì)的研究不回避研究者與被研究者之間不可避免的心理上的互動，并且主動地將研究者本人作為重要的研究工具，認(rèn)為研究者的個人特征，如研究動機(jī)、角色意識、個人經(jīng)歷、視角等，不僅會對研究產(chǎn)生一定影響，而且可以為其他研究者提供豐富的信息，以對研究的可靠性作出判斷。

質(zhì)的研究是一個不斷演化、彼此重益、互相滲透、循環(huán)往復(fù)的過程。在操作方法上彈性較大。實(shí)施步驟一般包括研究設(shè)計(jì)、選擇研究問題、收集與分析資料、得出結(jié)論、研究結(jié)果的評估、撰寫質(zhì)的研究報(bào)告這樣一個過程。

質(zhì)的研究適于作教育研究可以從這幾方面去看待：一方面，質(zhì)的研究能使教師成為研究者。自己設(shè)計(jì)、實(shí)施和評價(jià)教育的研究成果，尊重個體的內(nèi)在生活特質(zhì)和價(jià)值觀念，通過互動性來提高自身意識和能力；另_方面，質(zhì)的研究從整體上考察教育問題，既涉及學(xué)校的建設(shè)，又關(guān)注個體的成長。深入到教育內(nèi)部進(jìn)行研究，探究教育現(xiàn)象、學(xué)校的組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)行機(jī)制、具體的教育教學(xué)過程。還可以從被研究個體的角度理解其思想和行為；另外，質(zhì)的研究可以有效地探究教育的意義，教育的目的是培養(yǎng)人、造就人、成全人，教育本身具有很強(qiáng)的實(shí)踐性和導(dǎo)向性，質(zhì)的研究可以關(guān)注到人的情感、態(tài)度和價(jià)值觀及其對教育行為的影響；還有，教育是一個自然發(fā)生的不斷發(fā)展變化的過程，而質(zhì)的研究自下而上的研究路線有利于在教育的發(fā)展情境中和過程中探究其內(nèi)容，有利于教育研究的創(chuàng)新，有利于從日常教育教學(xué)活動中發(fā)現(xiàn)研究問題。而且靈活的研究設(shè)計(jì)適合教育的實(shí)踐要求。

三、在大學(xué)高等數(shù)學(xué)教育研究中運(yùn)用質(zhì)的研究方法的必要性及意義

當(dāng)前在大學(xué)高等數(shù)學(xué)教育研究中采鈉質(zhì)的研究方法其有必要性。首先，中國社會的全球化、網(wǎng)絡(luò)化、市場化對現(xiàn)代高等數(shù)學(xué)教育提出了新的研究課題。而在高等數(shù)學(xué)教育研究中，不僅要做大的、宏觀的社會調(diào)查研究，也要對微觀問題作深入、細(xì)致、動態(tài)的研究。質(zhì)的研究使研究者深入實(shí)際的高等數(shù)學(xué)教育活動中，對其現(xiàn)象的發(fā)生和發(fā)展過程進(jìn)行追蹤調(diào)查，通過自身體驗(yàn)對教育活動的方方面面進(jìn)行細(xì)致、動態(tài)的探討。其次，高等數(shù)學(xué)教育研究成果運(yùn)用于實(shí)踐中時(shí)，效果也充滿變性。是無法進(jìn)行量化分析的。因其活動主體是人，故而極具復(fù)雜性。只有對高等數(shù)學(xué)教育的實(shí)踐起直接指導(dǎo)作用的理論研究才具有意義和價(jià)值，這樣的研究離不開人與人之間的溝通、互動，而質(zhì)的研究的要旨正是運(yùn)用溝通、互動的方式達(dá)到研究的目的。質(zhì)的研究根據(jù)其所研究內(nèi)容的各方面對高等數(shù)學(xué)教育的研究給予相應(yīng)的理論支持與理論指導(dǎo)，并在應(yīng)用于實(shí)踐中時(shí)給予支持與指導(dǎo)。

篇5

【關(guān)鍵詞】風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向；審計(jì)；建模

一、人民銀行傳統(tǒng)合規(guī)性審計(jì)的瓶頸

人民銀行內(nèi)審司成立于1999年，以完善分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制環(huán)境，強(qiáng)化內(nèi)部控制執(zhí)行，防范內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)為著力，以促進(jìn)人民銀行發(fā)揮貨幣政策作用、加強(qiáng)金融市場監(jiān)管、改進(jìn)金融行業(yè)服務(wù)、提高管理水平為目的。為實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)，規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)，內(nèi)審司先后制定了《中國人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計(jì)制度》、《中國人民銀行領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)審計(jì)辦法》、《中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制指引》等一系列審計(jì)規(guī)范，審計(jì)對象從最初的各職能部門、分支機(jī)構(gòu)發(fā)展到直屬企事業(yè)單位，審計(jì)范圍從傳統(tǒng)的履職審計(jì)、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)拓展到信息技術(shù)審計(jì)、外匯管理審計(jì)等新興業(yè)務(wù)。十幾年來，人民銀行各級內(nèi)審部門為組織治理、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)和價(jià)值增加發(fā)揮了建設(shè)性作用。

但隨著人民銀行內(nèi)部審計(jì)層面的不斷深化，信息化建設(shè)的不斷提高，審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的不斷積累，傳統(tǒng)的合規(guī)性審計(jì)方法過分依賴審計(jì)人員工作經(jīng)驗(yàn)、不能有效識別事件全局風(fēng)險(xiǎn)、不能有效控制事件核心風(fēng)險(xiǎn)、不能數(shù)字化呈現(xiàn)事件整體風(fēng)險(xiǎn)、缺乏可靠性、精確性、及時(shí)性、經(jīng)濟(jì)性等弊端也愈發(fā)凸顯，越來越難以適應(yīng)內(nèi)審工作轉(zhuǎn)型的需要。人民銀行黨委委員、行長助理郭慶平同志明確指出內(nèi)審工作轉(zhuǎn)型和發(fā)展就是要做到“一個建立、兩個探索、三個深化”。要建立風(fēng)險(xiǎn)評估模型，深入開展風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)，進(jìn)一步確立審計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)和控制視角，積極履行審計(jì)的咨詢功能，不斷改進(jìn)審計(jì)方法和手段，切實(shí)提高內(nèi)審工作的履職效果。因此，改變傳統(tǒng)的合規(guī)性審計(jì)方法，構(gòu)建以風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向（計(jì)量學(xué)二元線性回歸數(shù)學(xué)模型）為主的新型審計(jì)模式已刻不容緩。

二、計(jì)量數(shù)學(xué)模型方法論的構(gòu)建

為使審計(jì)成果能夠數(shù)字化、科學(xué)化、全面化地體現(xiàn)被審計(jì)單位整體風(fēng)險(xiǎn)水平，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)技術(shù)是關(guān)鍵。此處引入一個管理學(xué)概念———系統(tǒng)評價(jià)，該評價(jià)過程是將系統(tǒng)抽象屬性進(jìn)行量化的過程，而量化方法是實(shí)現(xiàn)評價(jià)目的的技術(shù)手段。本課題的目的在于通過建立一個權(quán)威的、有針對性的客觀綜合評價(jià)系統(tǒng)，即審計(jì)對象風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)模型，將人民銀行審計(jì)對象風(fēng)險(xiǎn)量化，風(fēng)險(xiǎn)大小數(shù)字化，使其評估的結(jié)果具有度量性、精確性及可比性。模型的構(gòu)建主要包括以下步驟：建立完整的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)指標(biāo)體系；確定指標(biāo)權(quán)重手段；明確事件整體風(fēng)險(xiǎn)程度計(jì)算方法。

1.指標(biāo)體系的創(chuàng)建

2011年—2013年，總行內(nèi)審司根據(jù)人民銀行主要職責(zé)及業(yè)務(wù)范圍，確立了以外匯儲備、金融穩(wěn)定、支付結(jié)算等12類專門性職能和組織管理、保密管理、預(yù)算管理等13類綜合性職能為風(fēng)險(xiǎn)評估對象的基本清單。將人民銀行主要風(fēng)險(xiǎn)類別歸納為：市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。為完善流程、規(guī)范操作、防范風(fēng)險(xiǎn)，多年來，總行各職能部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)相應(yīng)出臺了《中國人民銀行會計(jì)基本制度》、《中國人民銀行基本建設(shè)管理辦法》、《中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制指引》等一系列制度規(guī)定，這為各級內(nèi)審部門針對事件風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系提供了可靠的依據(jù)和藍(lán)本。如2013年4月，寶雞中支審計(jì)組在開展對××中支信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)中，結(jié)合地市中支科技管理工作實(shí)際，著眼事件操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中國人民銀行分支行科技綜合管理專項(xiàng)審計(jì)方案》（銀內(nèi)審發(fā)〔2013〕7號），建立了人民銀行地市州中支信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)指標(biāo)體系，該指標(biāo)體系包含內(nèi)控機(jī)制建設(shè)情況、機(jī)房與設(shè)施管理、業(yè)務(wù)網(wǎng)管理等7個維度，117個條目。

2.指標(biāo)權(quán)重的確定

指標(biāo)權(quán)重是以定量方式反映各項(xiàng)指標(biāo)在綜合評價(jià)中所起的作用大小比重。在多因素綜合評價(jià)決策中，確定各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重是評價(jià)決策的關(guān)鍵之一。本課題采用最典型的主觀賦值法———Delphi法，進(jìn)行權(quán)重的確定。Delphi法能對大量非技術(shù)性的無法定量分析的要素做出概率估算，并使分散的評估意見逐次收斂，最后集中在協(xié)調(diào)一致的結(jié)果上，是系統(tǒng)工程中一種很重要的測定方法。Delphi法的具體實(shí)施過程：

（1）專家的遴選

國際內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會認(rèn)為專家人數(shù)以10-15人為宜。人數(shù)太少，缺乏該領(lǐng)域代表性及權(quán)威性，影響函詢結(jié)果；人數(shù)太多，又會給結(jié)果處理和數(shù)據(jù)分析帶來很大困難。

（2）專家選擇標(biāo)準(zhǔn)

遵循知情同意和自愿參與的原則，選擇：①人民銀行從事相關(guān)領(lǐng)域具有豐富的審計(jì)理論知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專家；②接受相關(guān)專業(yè)系統(tǒng)知識教育及熟練本業(yè)務(wù)流程操作；③具有人民銀行本專業(yè)中級以上職稱。

（3）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)模型指標(biāo)體系源版

首先向?qū)＜艺f明審計(jì)目的、技術(shù)路線、實(shí)施流程等，在征得專家同意后，以現(xiàn)場座談、電子郵件等方式向各位專家發(fā)放《專家評測問卷》，請專家對各維度及維度內(nèi)各條目進(jìn)行打分。打分方法：總分100分，根據(jù)各維度的相對重要性擬定其得分，保證各維度風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重得分（a）總和為100分；再對維度內(nèi)各條目進(jìn)行打分，各維度下相應(yīng)條目風(fēng)險(xiǎn)相對權(quán)重得分（b）之和為100%；最后兩者乘積（a*b）為各條目的絕對權(quán)重。問卷中附有修改意見欄，專家若認(rèn)為該條目不合適、表述不正確或有其他修改意見，可在意見欄中注明。如第一輪有專家提出意見，需對專家意見進(jìn)行整理、歸納后形成新的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)體系，開展第二輪專家咨詢，方法同第一輪。在評測過程中，專家匿名且互不接觸，以保證專家意見的獨(dú)立性。

（4）指標(biāo)權(quán)重系數(shù)的計(jì)算

三、審計(jì)案例展示

為實(shí)證風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)模型的可行性和實(shí)效性，本課題將模型方法實(shí)際運(yùn)用到人民銀行××中支“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向信息技術(shù)專項(xiàng)審計(jì)”項(xiàng)目中，在量化評估總體風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，對各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)化分析，并在此基礎(chǔ)上對科技部門提出了有針對性的審計(jì)建議，取得了良好效果。

1.模型測算及總體風(fēng)險(xiǎn)評估

2.審計(jì)成果

通過信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)模型的實(shí)踐運(yùn)用，我們認(rèn)為其效果十分明顯，有效提升了內(nèi)部審計(jì)的科學(xué)性和實(shí)效性，充分體現(xiàn)了內(nèi)審轉(zhuǎn)型的內(nèi)在要求：

（1）模型的運(yùn)用實(shí)現(xiàn)了對總體風(fēng)險(xiǎn)的量化評估，突破了傳統(tǒng)合規(guī)性審計(jì)以定性分析為主的局限性

通過模型的運(yùn)用，我們得出了××中支科技工作總體風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為12.8，風(fēng)險(xiǎn)程度“輕微”的結(jié)論，審計(jì)結(jié)果量化直觀，這是傳統(tǒng)合規(guī)性審計(jì)所難以實(shí)現(xiàn)的。

（2）模型的運(yùn)用能夠清晰地反映各審計(jì)條目的不同風(fēng)險(xiǎn)度，為層次化、結(jié)構(gòu)化的風(fēng)險(xiǎn)分析創(chuàng)造了條件

通過觀察各審計(jì)條目的風(fēng)險(xiǎn)值，可以直觀地看出主要的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)分布。以××中支信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)為例，在發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)證據(jù)的14個條目中，業(yè)務(wù)網(wǎng)管理、辦公網(wǎng)管理、應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維等方面的風(fēng)險(xiǎn)控制存在缺失，相關(guān)審計(jì)條目的風(fēng)險(xiǎn)值均大于1，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注；而在機(jī)房與設(shè)施管理、電子化設(shè)備采購、應(yīng)急備份和文檔管理等方面能夠較好的執(zhí)行內(nèi)控制度，相關(guān)審計(jì)條目的風(fēng)險(xiǎn)值均小于1。

（3）模型與傳統(tǒng)審計(jì)方法相結(jié)合，豐富了審計(jì)信息量，有助于提高審計(jì)建議的針對性

針對“重要崗位變動交接”、“網(wǎng)段間控制”、“核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置”、“重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)的授權(quán)訪問”等風(fēng)險(xiǎn)值偏高的審計(jì)條目，在審計(jì)報(bào)告中提出了加強(qiáng)對科技風(fēng)險(xiǎn)崗位的監(jiān)督、檢查、授權(quán)和審批，加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全配置的培訓(xùn)指導(dǎo)，結(jié)合“最小業(yè)務(wù)需求”原則對當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)控制進(jìn)行優(yōu)化升級等建議，針對性較強(qiáng)，得到了審計(jì)對象的充分認(rèn)可。

四、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)模型的應(yīng)用前景及完善建議

1.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)模型的應(yīng)用前景

人民銀行作為國家的銀行，發(fā)行的銀行，銀行的銀行，其風(fēng)險(xiǎn)管控的好壞，直接影響到整個社會經(jīng)濟(jì)金融的運(yùn)行狀況。因此，風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)模式是人民銀行內(nèi)部審計(jì)發(fā)展的必然選擇。實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)的重點(diǎn)和難點(diǎn)是如何將風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)科學(xué)化、數(shù)字化，本課題以信息技術(shù)審計(jì)為切入點(diǎn)，以風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?yàn)橐劳?，?gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)量化模型，從而使信息技術(shù)審計(jì)評價(jià)更加全面客觀。結(jié)合本課題的研究成果，可以將風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)模型由點(diǎn)到面逐步推廣，建立履職審計(jì)、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)及其它專項(xiàng)審計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，加強(qiáng)領(lǐng)域?qū)I(yè)審計(jì)人員培養(yǎng)，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)模型框架，使人民銀行內(nèi)審部門在防范風(fēng)險(xiǎn)、立足監(jiān)督、著眼服務(wù)、推進(jìn)轉(zhuǎn)型、增加價(jià)值等方面發(fā)揮更加有效的作用。

2.完善風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)模型的建議

（1）構(gòu)建完善相對標(biāo)準(zhǔn)化的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)

為能更好的適應(yīng)人民銀行內(nèi)審工作需求，提高內(nèi)審工作質(zhì)效，杜絕各職能部門風(fēng)險(xiǎn)，提供科學(xué)決策依據(jù)，應(yīng)進(jìn)一步完善指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)，針對履職審計(jì)、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)及其它專項(xiàng)審計(jì)構(gòu)建出一套以總行級指標(biāo)體系為指導(dǎo)，省會中心支行、地市州中心支行指標(biāo)體系為支撐，縣支行指標(biāo)體系為落腳的相對標(biāo)準(zhǔn)化的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，從而形成具有整體性、層次性、客觀性和針對性的體系結(jié)構(gòu)。

篇6

[ 關(guān)鍵詞 ] 生產(chǎn)要素 產(chǎn)出彈性 對數(shù)線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

一、引言

改革開放以來,特別是進(jìn)入90年代以來,寧波經(jīng)濟(jì)整體進(jìn)入高速增長階段,社會或區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長率甚至在40%以上,區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)從1981年的31.99增長到2158.09,增長將近70倍。本文利用寧波市1981―2004年的相關(guān)數(shù)據(jù)資料按照新古典增長模型設(shè)定一個經(jīng)濟(jì)發(fā)展的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行研究,通過對經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)因素的量化分析探討經(jīng)濟(jì)增長的源泉和動力,以了解寧波經(jīng)濟(jì)如何持續(xù)保持快速增長并掌握寧波經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律以及未來的發(fā)展趨勢。

二、模型建立與數(shù)據(jù)說明

美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅伯特•索羅提出的經(jīng)濟(jì)增長模型是分析宏觀經(jīng)濟(jì)增長的有力工具,主要研究資本積累與儲蓄決策的關(guān)系,將長期增長歸因于技術(shù)進(jìn)步,而不考慮決定技術(shù)進(jìn)步的經(jīng)濟(jì)因素,本文在實(shí)證研究過程中采納這種理論,即將技術(shù)進(jìn)步作為外生變量來考慮。索羅認(rèn)為:產(chǎn)出除了受資本投入和勞動投入的影響外,還受到其他多種因素的制約。他將這些因素全部歸為廣義的技術(shù)進(jìn)步,并且認(rèn)為這些技術(shù)進(jìn)步是“中性的”,即生產(chǎn)過程中勞動和資本之間的邊際技術(shù)替代率不變。在這種情況下,生產(chǎn)函數(shù)采取一種特定形式:Y=A(t)f(K,L)

其中,Y代表產(chǎn)出(GDP),K和L分別代表資本存量和勞動存量,A(t)表示隨時(shí)問推移不斷變化的技術(shù)進(jìn)步。

實(shí)證研究表明,資本和勞動對產(chǎn)出增長的彈性在一個相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)保持不變,而且資本彈性和勞動彈性分別等于產(chǎn)出中資本和勞動所占的份額。因此,索羅經(jīng)濟(jì)增長模型通常采取柯布一道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)的形式,從而表示如下:

Y=A KαLβ (1)

其中,Y、A、K、L的含義與上相同,α、β分別為產(chǎn)出的資本彈性和勞動彈性。隨著實(shí)踐的發(fā)展,人們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)增長模型中不能忽視技術(shù)進(jìn)步因素,于是在出于數(shù)據(jù)可得和模型實(shí)用性方面的考量對模型(1)做出如下修正:Y=AKαLβGγ,其中G為技術(shù)資本存量,γ為技術(shù)產(chǎn)出彈性,資本、技術(shù)和勞動三者可相互替代,且α+β+γ=1,這種經(jīng)濟(jì)增長模型在具體應(yīng)用過程中,會出現(xiàn)一些難以解釋的現(xiàn)象,如一些重要解釋變量的系數(shù)不顯著,參數(shù)估計(jì)值的符號與實(shí)際經(jīng)濟(jì)意義或分析結(jié)論相矛盾,重要解釋變量之間的多重共線性以及數(shù)據(jù)誤差較大等問題。為解決這些問題,將原有模型兩邊取對數(shù),化成線性模式,能更加確切的反映系統(tǒng)變量之間的關(guān)系,增進(jìn)預(yù)測結(jié)果的可靠性。則原模型可修正為:LN(Y)=LN(A)+ LN(K)+ LN(L)+ LN(G)

收集整理Y、K、L、G的數(shù)據(jù)資料,利用EVIEWS進(jìn)行最小二乘估計(jì),即可得到制度環(huán)境外部因子A以及勞動、資本和技術(shù)的產(chǎn)出彈性α、β、γ。

三、數(shù)據(jù)資料

對以上經(jīng)濟(jì)增長模型所涉及到的產(chǎn)出、資本、勞動和科技存量四個變量,分別采用域內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)、固定資本存量、從業(yè)人員數(shù)與科技資本存量指標(biāo)來衡量。由于價(jià)格指數(shù)的波動較大,為消除誤差的影響,對各年GDP取當(dāng)年的名義GDP;對固定資本存量,由于目前的統(tǒng)計(jì)年鑒沒有提供相應(yīng)的年度存量數(shù)據(jù),本文借鑒復(fù)旦大學(xué)張軍教授在

四、實(shí)證分析結(jié)果

在上述建模理論和數(shù)據(jù)處理的基礎(chǔ)上,本文應(yīng)用EVIEWS軟件對寧波市1981年至2004年的區(qū)域內(nèi)總產(chǎn)值、資本投入存量、勞動投入存量按照索羅經(jīng)濟(jì)增長模型進(jìn)行最小二乘回歸,另外為較準(zhǔn)確地反映不同時(shí)期寧波不同生產(chǎn)要素產(chǎn)出彈性的演化特征,本文將1981―2004年共24年的數(shù)據(jù)分為四個階段:第一個階段1981―1984年為改革開放初期;第二個階段1985―1991年為計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期;第三個階段1992―1998年為計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌時(shí)期;第四個階段1999―2004年為市場經(jīng)濟(jì)體制初步建立時(shí)期。并對這四個時(shí)期分別進(jìn)行回歸,利用EVIEWS.回歸的結(jié)果如下:(表二)

回歸方程中,只有模型(1)和(4)的擬合程度較高,線性回歸顯著成立,通過對模型進(jìn)行檢測和分析我們可得出如下結(jié)論:在改革開放初期,各種生產(chǎn)要素的潛能都得到了極大的釋放,資本和勞動力的產(chǎn)出彈性要大于科學(xué)技術(shù)的產(chǎn)出彈性,寧波市作為中國東部沿海較早對外開放的城市之一,改革開放初期就注重發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì),而發(fā)展對外貿(mào)易的部門都是勞動密集型產(chǎn)業(yè),基本上是單純依靠低成本的勞動力優(yōu)勢參與貿(mào)易競爭的,出口商品集中在紡織品上,技術(shù)附加值低,對科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新和資本利用率較低,寧波整體土地資源并不富裕,所以農(nóng)業(yè)人口不多,加上較早對外開放,吸收一部分中西部富裕勞動力就業(yè),重點(diǎn)發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)使得本地區(qū)勞動力資源并不富裕,勞動產(chǎn)出彈性一直比較高,早期一直依賴于粗放的經(jīng)濟(jì)增長模式,高資本、勞動力投入,使得資本也相對缺乏,技術(shù)投入有限,科學(xué)技術(shù)產(chǎn)出彈性早期為負(fù)值,說明對科學(xué)技術(shù)投入和利用程度較低,不過進(jìn)入2000-2004年以來,科學(xué)技術(shù)產(chǎn)出彈性已經(jīng)是正值,這說明寧波已經(jīng)在逐步加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級,發(fā)展資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)從而優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),臨港工業(yè)加大科研開發(fā)投入,進(jìn)一步完成有技術(shù)附加值的深加工,保持傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上積極推進(jìn)資源消耗小的高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展,加強(qiáng)城市規(guī)劃,合理穩(wěn)定的保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長。

加大對外開放,提升國際競爭力。就必須立足于兩個市場、兩種資源,積極參與國際競爭,開展跨國經(jīng)營。目前,有三種參與國際競爭的模式可供借鑒。一是萬向集團(tuán)的“萬向模式”,即通過為跨國公司提供零部件,進(jìn)入跨國公司的產(chǎn)業(yè)鏈,成為某一產(chǎn)品的全球生產(chǎn)基地或制造中心。二是“領(lǐng)帶中心”的“嵊州模式”。利用自身勞動成本要素相對低廉的比較優(yōu)勢,為國際著名品牌加工、,依托國際著名品牌的連帶效應(yīng),提高自身產(chǎn)品的附加值和競爭力。我市杉杉集團(tuán)與意大利法拉奧公司、日本伊藤忠合資組建國際品牌公司,利用國外企業(yè)的設(shè)計(jì)技術(shù)、人才、銷售網(wǎng)絡(luò),開發(fā)國際品牌,已進(jìn)行了成功的嘗試。三是溫州的“正泰、德力西”模式,在一些具有一定生產(chǎn)規(guī)模的產(chǎn)品或行業(yè),通過龍頭企業(yè),帶動一批中小企業(yè)進(jìn)入國際市場。同時(shí)積極進(jìn)行核心技術(shù)的開發(fā)與研制,增強(qiáng)產(chǎn)品的競爭力。要發(fā)揮寧波中小企業(yè)眾多,加工配套能力強(qiáng)的優(yōu)勢,鼓勵中小企業(yè)為跨國公司提供生產(chǎn)配套,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚,為中小企業(yè)創(chuàng)造良好的產(chǎn)業(yè)成長環(huán)境。

參考文獻(xiàn):

[1]寧波市統(tǒng)計(jì)局.2004年寧波市統(tǒng)計(jì)年鑒

[2]張軍 吳桂英 張吉鵬:中國省級物質(zhì)資本存量估算:1952―2000[J].經(jīng)濟(jì)研究,2004,(10):35―44

[3]劉順忠:數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論、方法、應(yīng)用和軟件計(jì)算[M].武漢:華中科技大學(xué)出版社,2005:55―66

[4]左大培:經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)增長理論與經(jīng)濟(jì)增長模型[J].社會科學(xué)管理與評論,2005,(3):33―46

篇7

關(guān)鍵詞：金融機(jī)構(gòu)；信用風(fēng)險(xiǎn)；壓力測試

中圖分類號：F830.31 　 　 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B 文章編號：1674-0017-2012(4)-0065-05

一、引言

如今中國日益融入全球經(jīng)濟(jì)金融一體化，銀行業(yè)即將全面開放，其競爭日益國際化、白熱化，同時(shí)面臨的風(fēng)險(xiǎn)也日趨復(fù)雜多變?！栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》已公布實(shí)施，銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管將更加嚴(yán)格。未來銀行業(yè)的競爭將集中在風(fēng)險(xiǎn)管理能力上，因此風(fēng)險(xiǎn)管理能力將構(gòu)成銀行業(yè)核心競爭力的核心元素。然而，目前國內(nèi)銀行業(yè)不良資產(chǎn)屢有反彈，信用風(fēng)險(xiǎn)形勢不容樂觀。加上利率匯率市場化進(jìn)程加快，市場風(fēng)險(xiǎn)逐漸顯現(xiàn)，操作風(fēng)險(xiǎn)愈加嚴(yán)峻。因此，盡快構(gòu)筑起健全、有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，全面提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平成為我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)亟待回答和解決的問題。

目前，風(fēng)險(xiǎn)管理中經(jīng)常使用的VaR（在險(xiǎn)價(jià)值管理）方法中，一般都設(shè)定99%或99.5%的置信度下，會出現(xiàn)什么風(fēng)險(xiǎn)損失，而置信度之外的極端情況，會出現(xiàn)什么樣的風(fēng)險(xiǎn)，往往就被忽略了。但是，對于金融機(jī)構(gòu)來說，這樣的極端情況是必須考慮的，否則，壓力情況一旦出現(xiàn)，可能就會導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)，破壞金融穩(wěn)定。在這種情況下，應(yīng)該引入壓力測試。本文將以青海省海南藏族自治州（以下簡稱“海南州”）地方法人金融機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)為例，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)波動下，宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)變化對其信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試研究。

二、文獻(xiàn)綜述

國際清算銀行（BIS）和國際貨幣基金組織（IMF）將宏觀壓力測試定義為用于評定金融系統(tǒng)在“罕見但可能發(fā)生的”宏觀經(jīng)濟(jì)沖擊下的薄弱和脆弱點(diǎn)的一系列方法和技術(shù)。自20世紀(jì)90年代末以來，國外對宏觀壓力測試的研究及其在實(shí)踐中的應(yīng)用都已取得了豐碩的成果，其中最具代表性的是Sorge和Virolainen（2006）在利用宏觀壓力測試模型對芬蘭銀行系統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析時(shí)，先對銀行的貸款客戶按行業(yè)進(jìn)行分類，再用某一行業(yè)的破產(chǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量與此行業(yè)總的機(jī)構(gòu)數(shù)量的比率來表示銀行所面臨的行業(yè)貸款違約率；Wong等（2006）對香港零售銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測試時(shí)，以逾期3個月以上的貸款額占總貸款額的比率作為貸款違約率。

而國內(nèi)對宏觀壓力測試的研究還尚在起步階段。在理論研究方面，徐明東、劉曉星（2008）通過對國際上流行的幾種宏觀壓力測試方法的比較，闡述了如何運(yùn)用宏觀壓力測試方法去評估一國金融體系的穩(wěn)定性。在模型研究和實(shí)證方面，任宇航、孫嘯坤等（2007）利用Logit回歸測試的方法，通過收集我國的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和金融機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，對我國銀行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)損失作出了合理估計(jì)；華曉龍（2009）通過建立宏觀壓力測試模型來評估我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)果認(rèn)為：GDP、通貨膨脹率、一年期流動資金貸款的名義平均利率以及房地產(chǎn)價(jià)格水平是影響中國銀行體系穩(wěn)定性的重要因素。但國內(nèi)的這些研究只是借鑒了壓力測試的思想，使用傳統(tǒng)的方法，通過模擬情景下宏觀經(jīng)濟(jì)因素異動，由Logit模型最終得出穩(wěn)定性指標(biāo)期望值的點(diǎn)估計(jì)來評價(jià)銀行體系的穩(wěn)定性。這種方法存在一定的缺陷：其不能有效地反映出宏觀變動沖擊對銀行體系的影響，不能具體看出壓力情景下哪些宏觀經(jīng)濟(jì)變量對銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的影響最大，這就有進(jìn)一步研究的必要。

鑒于此，本文在進(jìn)行變量篩選時(shí)做了進(jìn)一步的改進(jìn)，即運(yùn)用灰色關(guān)聯(lián)分析方法計(jì)算宏觀經(jīng)濟(jì)變量數(shù)據(jù)與青海省海南州農(nóng)信社不良貸款率之間的灰色綜合關(guān)聯(lián)度，通過灰色綜合關(guān)聯(lián)度進(jìn)行變量篩選。與此同時(shí)，利用數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件Eview6.0對篩選后的各宏觀經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行相關(guān)性研究，對數(shù)據(jù)進(jìn)行對數(shù)轉(zhuǎn)化，運(yùn)用消除多重共線性的方法進(jìn)行數(shù)學(xué)建模，進(jìn)而得到了青海省海南州農(nóng)信社不良貸款率與宏觀經(jīng)濟(jì)變量的數(shù)學(xué)模式。因此，在一定出程度上有效彌補(bǔ)了傳統(tǒng)分析方法的缺陷，并計(jì)算得到了篩選后的各宏觀經(jīng)濟(jì)變量對海南州農(nóng)信社信用風(fēng)險(xiǎn)的不同影響程度，進(jìn)而較為客觀地反映了宏觀變動沖擊對海南州農(nóng)信社穩(wěn)健性的影響。

灰色關(guān)聯(lián)分析法的基本思想是根據(jù)序列曲線幾何形狀的相似程度判斷其聯(lián)系是否緊密。作為一個發(fā)展變化的系統(tǒng)，關(guān)聯(lián)度分析事實(shí)上是動態(tài)過程發(fā)展態(tài)勢的量化分析。說得確切一點(diǎn)，是發(fā)展態(tài)勢的量化比較分析。發(fā)展態(tài)勢的比較，也就是歷年來有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)列幾何關(guān)系的比較，實(shí)質(zhì)上是幾種曲線間幾何形狀的分析比較，即認(rèn)為幾何形狀越接近，則發(fā)展變化態(tài)勢越接近，關(guān)聯(lián)程度越大。灰色關(guān)聯(lián)分析方法是一種比較客觀的分析方法，對樣本量的多少和樣本有無規(guī)律同樣適用，而且計(jì)算簡單，易于理解。因此，這種方法越來越多地被應(yīng)用于社會學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理學(xué)等研究領(lǐng)域。

三、宏觀壓力測試模型變量和數(shù)據(jù)的選取

（一）宏觀壓力測試模型的變量選取

宏觀壓力測試模型變量的選取主要分為因變量的選取與自變量的選取兩個方面。

1、因變量的選取

篇8

關(guān)鍵詞：企業(yè)管理 決策 模擬 模型

企業(yè)的成敗很大程度上源于決策。企業(yè)的重大決策給企業(yè)帶來的利或弊，也可運(yùn)用科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行模擬分析，通過對比決策前、后的變化，可以輔助決策者做出合理或相對最優(yōu)的決策。

企業(yè)的決策管理系統(tǒng)實(shí)際上是個復(fù)雜大系統(tǒng)，它關(guān)系到市場變化對企業(yè)的影響，更關(guān)系因企業(yè)內(nèi)外部各種確定或不確定的因素會影響企業(yè)決策者的決策方案。如果只靠人來做決策會造成：有用信息的疏漏；缺乏同一決策者的多種決策方案的量化對比；缺乏不同決策者帶來的不同結(jié)果的對比等。本文就企業(yè)決策者的決策行為特點(diǎn)及在計(jì)算機(jī)模擬中的實(shí)現(xiàn)方法做出探討。

決策系統(tǒng)的組成與分類

決策系統(tǒng)通常由兩部分組成：決策者和決策支持系統(tǒng)。決策支持系統(tǒng)為決策者決策提供幫助和支持，包括資料檢索、情報(bào)信息量化分析，預(yù)先方案模擬等。決策者根據(jù)獲得的信息和決策支持系統(tǒng)提供的幫助做出決策，即從幾個備選方案中優(yōu)選出一個方案。

根據(jù)決策系統(tǒng)的層次不同，其規(guī)模相差很大。小的決策系統(tǒng)，如企業(yè)采購部門經(jīng)理對采購某產(chǎn)品的數(shù)量決策，只是根據(jù)過去的采購經(jīng)驗(yàn)以及對當(dāng)時(shí)市場情況的了解來進(jìn)行決策，幾乎沒有決策支持系統(tǒng)。而大的決策支持系統(tǒng)，如企業(yè)集團(tuán)總裁對集團(tuán)的戰(zhàn)略決策，除了依靠大量的調(diào)查研究，搜集大量情報(bào)信息外，還要依靠研究機(jī)構(gòu)的大量研究結(jié)果。

決策系統(tǒng)有多種分類方法，以企業(yè)決策分類為例，按決策內(nèi)容分類，可分為戰(zhàn)略決策、營銷決策和財(cái)務(wù)決策等；按決策者數(shù)量分類，可分為單人決策和群體決策等。

決策系統(tǒng)的特點(diǎn)

（一）決策信息的不確定性

決策者決策的依據(jù)是信息，信息越準(zhǔn)確、越充分，決策者做出的決策則可能越合理，然而由于種種原因，很多時(shí)候，在決策者必須做出決策時(shí)，他（們）所掌握的信息往往不夠準(zhǔn)確、不夠充分，甚至是錯誤、互相矛盾的，這就給決策者做出正確決策造成了困難。

（二）決策系統(tǒng)輸出的確定性

決策系統(tǒng)的輸出指的是決策者的最后決策。因此它必須是確定的。

（三）決策者的特殊性

由上述觀點(diǎn)得出結(jié)論，決策系統(tǒng)是因人而異的，從而對決策系統(tǒng)的模擬也應(yīng)因人而異。

決策系統(tǒng)模型構(gòu)建的研究內(nèi)容

（一）決策系統(tǒng)模型構(gòu)建的關(guān)鍵

對決策系統(tǒng)的模擬應(yīng)包括對決策支持系統(tǒng)模擬和對決策者決策行為的模擬，由于前者通常由計(jì)算機(jī)軟硬件實(shí)現(xiàn)，所以，對其模擬只要復(fù)現(xiàn)這些實(shí)物即可。而對決策者行為的模擬則是非常困難的，它是決策系統(tǒng)模擬的關(guān)鍵。

（二）人的思維方式與模型構(gòu)建

人的行為受其思維的支配，而人的思維可分為經(jīng)驗(yàn)思維、公理思維、辯證思維、形象思維和靈感思維。其中經(jīng)驗(yàn)思維來源于決策者本人的經(jīng)驗(yàn)；公理思維的依據(jù)是已確定的公理或規(guī)則，它來源于前人經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，在輸入信息準(zhǔn)確且充分的條件下，通常有公理思維，然而現(xiàn)實(shí)中決策者掌握的用于決策的信息往往是模糊的、不準(zhǔn)確的、不完全的，甚至是錯誤的，互相矛盾的。如何對這些信息進(jìn)行去粗取精、去偽存真、由此及彼、由表及里的聯(lián)想，把握住實(shí)物的本質(zhì)，并據(jù)此做出正確決策，則要依賴于決策者的辯證思維及靈感思維，這是人類思維的最高境界，也是機(jī)器永遠(yuǎn)不可替代人的原因所在。

（三）決策行為的模型構(gòu)建工作

從上面的分析可見，對決策者的經(jīng)驗(yàn)思維和公理思維，原則上是可以模型構(gòu)建的，但必須是對特定決策者個人的情況有充分的了解和研究。專家系統(tǒng)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等都是有效的模型構(gòu)建方法，而對決策者的辯證思維和靈感思維，目前尚無法模型構(gòu)建，也無法對其進(jìn)行模擬，另一方面，雖然對決策系統(tǒng)的模型構(gòu)建應(yīng)因人而異，然而不同決策者在決策過程中應(yīng)遵循某些共同的規(guī)律，即不同決策者的決策過程有共性部分，由此歸納出對決策者決策行為模型構(gòu)建應(yīng)開展的工作有以下幾點(diǎn)：

研究決策者在決策過程中的共性，并據(jù)此建立具有普遍意義的決策者決策的數(shù)學(xué)模型框架，作為對決策者決策過程模擬的基礎(chǔ)。而具體決策者的行為模型，只是對模型框架中的參數(shù)進(jìn)行調(diào)整和確定。

對于具體的決策系統(tǒng)（具體的決策者），研究其個性，包括他們的知識、經(jīng)驗(yàn)、作風(fēng)、性格以及觀察問題的立場、觀點(diǎn)、方法等，按照經(jīng)驗(yàn)思維和公理思維模式，建立特定的模型，即確定公用模型框架中的參數(shù)。

決策者決策的數(shù)學(xué)模型框架

（一）決策者的決策過程

1.確定決策的目標(biāo)函數(shù)。確定決策的目標(biāo)函數(shù)即為確定衡量決策方案優(yōu)劣的尺度。對同一個問題，不同決策者的目標(biāo)函數(shù)可能不同，甚至相差很大，例如，企業(yè)在對一個問題作決策時(shí)，有人更多考慮的是企業(yè)長遠(yuǎn)利益，而也有人更多考慮的是眼前利益，為了建立統(tǒng)一的決策模型框架，我們把決策的目標(biāo)函數(shù)表示為

（1）

其中Fi為第i個決策者決策的目標(biāo)函數(shù)值，fil(l=1,2,… lm)為第l個子目標(biāo)的取值，wil為第l個子目標(biāo)的權(quán)重，滿足wil≥0，，其中wil由決策者的主觀因素所決定，不同決策者對wil的取值可能不同，而fil有時(shí)主要由客觀事實(shí)確定，有時(shí)主要由決策者主觀確定。

2.信息的判斷和處理。在決策者必須做出決策時(shí)，他們所搜集到的用于決策的信息，其準(zhǔn)確性、可信度及充分性是各種各樣的，決策者必須對此進(jìn)行判斷：哪些信息是可靠的，可作為決策依據(jù)；哪些信息是不可靠的，應(yīng)不予考慮。如果信息尚不夠充分，決策者應(yīng)利用自己的知識經(jīng)驗(yàn)，對已有信息進(jìn)行融合、聯(lián)想、推理、預(yù)測，以使決策盡量具有充分的依據(jù)。

3.決策方案的可能結(jié)果及其發(fā)生概率。在決策者的決策過程中，需要確定對應(yīng)每種決策方案有哪些結(jié)果及其發(fā)生概率。例如: 決策方案Ai對應(yīng)in個結(jié)果，第j個結(jié)果的發(fā)生概率為Pij ，顯然有1≥Pij≥0， 。

在有些情況下，概率Pij是確定的、可計(jì)算的，而在另一些情況下，Pij則很難準(zhǔn)確計(jì)算，而要決策者主觀確定。

4.與方案對應(yīng)的子目標(biāo)取值。確定與方案i所對應(yīng)的第1個子目標(biāo)的取值fil(l=1,2, … L),可通過決策過程對所獲得的信息進(jìn)行判斷、分析、處理，確定可供選擇的幾種方案，而且確定每種方案所對應(yīng)的幾種可能結(jié)果及其發(fā)生概率，在此基礎(chǔ)上，可確定與方案i所對應(yīng)的第1個子目標(biāo)的取值fil(l=1,2, …L)，如下：

（2）

Pij――決策方案i所對應(yīng)的第j個結(jié)果的發(fā)生概率；

fij1――在實(shí)施第i個決策且第j個結(jié)果發(fā)生的情況下，第1個子目標(biāo)的取值。

綜合式（1）、（2）得第i個決策方案所對應(yīng)的目標(biāo)函數(shù)值

（3）

（二）決策模型框架及決策者的決策模型

公式（3）為單人決策模型框架，i表示特定的決策者，式（3）中參量wil,Pil,fill等都可能因人而異。如果要確定人的決策模型，則必須通過對該決策者的深入調(diào)查，研究他的歷史、現(xiàn)狀、習(xí)慣、性格、知識、經(jīng)驗(yàn)等，以確定公式（3）中各種參數(shù)的取值。

多人決策模型框架

對多人決策系統(tǒng)的研究包括兩部分內(nèi)容，一部分是決策系統(tǒng)內(nèi)的各個單人的決策模型；另一部分是在各個單人做出決策后，多人的決策模型。各個單人決策模型仍應(yīng)按公式（3），多人決策有各種模式，歸納起來，可分為兩大類型：表決型和加權(quán)型。

（一）表決型

以通過提案為例說明之。設(shè)有一個提案，在n個決策者中表決通過，每個決策者只能有三種決策，贊成、反對、棄權(quán)。多人決策系統(tǒng)的最后決策只有兩個結(jié)果：通過或被否決。決策要事先定出提案通過或被否決的條件，可歸納為贊成者的數(shù)量超過給定比例且反對者的數(shù)量小于給定比例或數(shù)目，則提案通過，否則被否決。

（二）加權(quán)型

設(shè)多人決策系統(tǒng)有n個決策者，決策系統(tǒng)事先定出每個決策者的權(quán)重λi(i=1,2, …,n),對某個確定的方案或問題，每個決策者都有一個確定的決策目標(biāo)函數(shù)值Fi，多人決策系統(tǒng)的決策目標(biāo)函數(shù)值為。

篇9

關(guān)鍵詞：獨(dú)立本科院校；微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)；教學(xué)效果；問題分析

中圖分類號：G4

文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A

doi：10.19311/ki.16723198.2016.17.094

《微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》是我國普通高校（包括獨(dú)立學(xué)院）經(jīng)管類專業(yè)必修的重要專業(yè)基礎(chǔ)課。學(xué)好這門課程對于學(xué)生掌握現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論，增強(qiáng)分析經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和提升理解市場經(jīng)濟(jì)內(nèi)涵具有重要的意義。同時(shí)也為學(xué)習(xí)國際貿(mào)易原理、貨幣銀行學(xué)等后續(xù)專業(yè)課程奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。但是，由于微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)本身的一些特點(diǎn)，比如在微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中利用了大量的圖形和數(shù)學(xué)工具來分析問題，許多經(jīng)濟(jì)變量之間具有相當(dāng)強(qiáng)的邏輯關(guān)系，這些內(nèi)容的學(xué)習(xí)對于獨(dú)立本科院校的學(xué)生來說都有很大的困難。從而導(dǎo)致在教學(xué)過程中出現(xiàn)了教師難教，學(xué)生對很多問題的理解也浮于表面，很難深入理解相關(guān)的知識點(diǎn)等問題，使得微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)失去了本來的教學(xué)目的，無法達(dá)到預(yù)期的教學(xué)效果。探討該課程的有效教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，充分調(diào)動學(xué)生學(xué)習(xí)積極性以及塑造生動活躍的課堂教學(xué)氛圍，從而有效提升學(xué)生該課程學(xué)校效果，對獨(dú)立本科學(xué)院學(xué)生專業(yè)發(fā)展有著明顯意義。

1《微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程的主要特點(diǎn)

（1）理論抽象性強(qiáng)。微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中包含有很多對經(jīng)濟(jì)活動以及消費(fèi)心理本質(zhì)現(xiàn)象的歸納，理論概念分布廣泛，需要思考理解，常見的就有：供求平衡、消費(fèi)者行為表現(xiàn)、生產(chǎn)理論、成本理論、市場理論、分配理論、一般均衡論及市場失靈等，即便是64個課時(shí)講授也安排較為緊張，而獨(dú)立本科院校往往分配48個課時(shí)，受時(shí)間限制，教師講授啟發(fā)學(xué)生理解消化的難度比較大。

（2）圖表分析復(fù)雜繁多。微^經(jīng)濟(jì)學(xué)中幾乎全部章節(jié)都存在圖表分析，圖形關(guān)聯(lián)度和相似度高，如成本曲線就有十條多圖形分析，習(xí)慣文字定性描述的低年級大學(xué)生對圖表進(jìn)行抽象演繹歸納往往欠缺方法論素養(yǎng)，無法合理有效進(jìn)行分析。

（3）數(shù)學(xué)模型多。微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中存在大量的數(shù)據(jù)建模分析，需要?dú)w納變量因果關(guān)系建立數(shù)學(xué)模型，然后采用數(shù)據(jù)加以驗(yàn)證，需要一定的量化理性思維和數(shù)學(xué)修養(yǎng)，在校園中感性思維較為明顯數(shù)學(xué)邏輯思維不足的學(xué)生學(xué)習(xí)該課程存在較大困難。

2獨(dú)立學(xué)院《微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)中存在問題

（1）課程設(shè)置不太符合獨(dú)立本科學(xué)院學(xué)生整體學(xué)習(xí)層次。獨(dú)立學(xué)院經(jīng)管專業(yè)學(xué)生整體高中學(xué)習(xí)水平較公立院校為弱，數(shù)學(xué)基礎(chǔ)更為薄弱，獨(dú)立本科學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)大綱往往是借鑒或者照搬公立院校的已有模板，課程教學(xué)內(nèi)容、考核方式和考核要點(diǎn)等方面與校本部區(qū)別不大、沒有針對學(xué)生層次進(jìn)行合理化差別變動，導(dǎo)致在實(shí)際教學(xué)中效果大幅降低。

（2）缺乏針對獨(dú)立學(xué)院層次的應(yīng)用教學(xué)型教材。民辦獨(dú)立本科學(xué)院作為一個新興的高等教育組織發(fā)展時(shí)間并不長，因此經(jīng)濟(jì)學(xué)教材選擇上基本沿用母體公立院校教材，如高鴻業(yè)的《西方經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀部分》，該教材對學(xué)生的經(jīng)濟(jì)理論、分析思維培養(yǎng)都有著廣泛認(rèn)可的良好效果，但對于應(yīng)用講授型的三本院校的學(xué)生來說，教材內(nèi)容理論深入、內(nèi)容繁雜、邏輯嚴(yán)密，體系豐富反而成為學(xué)習(xí)的客觀困難，同時(shí)個體學(xué)習(xí)能力差異也導(dǎo)致教師講授時(shí)存在困擾，近年來針對高職、應(yīng)用本科的微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)教材開始增多，但是教材質(zhì)量良莠不齊，國外教材適合理解但不適合理論基礎(chǔ)欠缺的一般大學(xué)生。缺乏針對性的教材是一個明顯問題。

（3）學(xué)生學(xué)習(xí)積極性不足。獨(dú)立本科學(xué)院學(xué)生普遍習(xí)慣“灌輸記憶式”的學(xué)習(xí)來應(yīng)對考試，短期難以掌握需要理解歸納演繹結(jié)合圖表分析的微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)有效學(xué)習(xí)方式，已經(jīng)固化為習(xí)慣的記憶背誦式學(xué)習(xí)習(xí)以為常；另一方面高等數(shù)學(xué)的學(xué)習(xí)難度使大多數(shù)學(xué)生難以掌握有效的量化分析技術(shù)，從而增大心里畏難感降低學(xué)習(xí)積極性；教師缺乏企業(yè)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)也導(dǎo)致難以聯(lián)系實(shí)際趣味吸引性不足，難以有效調(diào)動學(xué)習(xí)熱情。

（4）教師授課精力難以保證。在課酬相對較高的廣東獨(dú)立學(xué)院教師周授課時(shí)一般在20節(jié)左右，每學(xué)期普遍同時(shí)講授三門課程，僅教學(xué)任務(wù)就比較繁重，加之目前普通高校普遍存在“重科研輕教學(xué)”的現(xiàn)象，教師為了職稱評聘必然把主要精力用于科研，甚至以擠占教學(xué)時(shí)間和降低教學(xué)質(zhì)量為代價(jià)進(jìn)行科研行為，在這種情況下對需要精心準(zhǔn)備的微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)很容易產(chǎn)生不利影響。

（5）課程考核方式單一。獨(dú)立本科院校微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)考核方式主要是期末考試與平時(shí)成績相結(jié)合，即平時(shí)成績占30%，期末考試成績占70%。期末考核比重較大導(dǎo)致學(xué)生習(xí)慣期末突擊記憶復(fù)習(xí)，期末考試一般采取筆試的形式，題型包括：選擇題、判斷題、簡答題和計(jì)算題?？荚噧?nèi)容單一，許多題目都有標(biāo)準(zhǔn)答案，需要學(xué)生真正運(yùn)用理論知識去分析實(shí)際問題的題目極少。這就導(dǎo)致部分學(xué)生存在僥幸心理和應(yīng)試心理，考試前死記硬背，沒有真正地將課本知識聯(lián)系到實(shí)際中。同時(shí)獨(dú)立本科學(xué)院高學(xué)費(fèi)導(dǎo)致學(xué)生容易出現(xiàn)花多錢應(yīng)該容易拿到畢業(yè)證的交易投機(jī)心理，出現(xiàn)抄襲舞弊行為，同時(shí)教師為避免過于嚴(yán)格引發(fā)教學(xué)矛盾也存在平時(shí)分過于寬松導(dǎo)致學(xué)生平時(shí)上課缺乏認(rèn)真投入，使分?jǐn)?shù)不能有效反應(yīng)學(xué)習(xí)效果。

3獨(dú)立學(xué)院微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)效果提升建議

3.1優(yōu)化課程設(shè)置

獨(dú)立學(xué)院應(yīng)根據(jù)不同的專業(yè)特點(diǎn)來開設(shè)該課程，經(jīng)濟(jì)類和管理類專業(yè)在教學(xué)大綱、教學(xué)要求、學(xué)時(shí)等方面應(yīng)有所側(cè)重，細(xì)化課程設(shè)置層次，并與各自專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)相吻合，設(shè)置適合學(xué)生層次、側(cè)重理解應(yīng)用的重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容，適當(dāng)設(shè)置更高層次的理論思考型作為補(bǔ)充，重點(diǎn)在于理解運(yùn)用解釋日常生活中常見的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。

3.2編寫切合學(xué)生實(shí)際的教材

自編教材可以以現(xiàn)在使用的《微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)》教材為藍(lán)本，精簡一些對于三本院校學(xué)生而言難度較大的內(nèi)容。例如，可以保留從供求入手，彈性的分析，效用論、生產(chǎn)論和成本論，市場結(jié)構(gòu)理論和要素理論。而對于一般均衡、福利經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)內(nèi)容可以合并成一章，簡要介紹，只要學(xué)生把握基本內(nèi)容即可。每章結(jié)束后，添加一兩個案例或相關(guān)的事件，引導(dǎo)學(xué)生用本章學(xué)過的內(nèi)容來解決這些問題。每一章的內(nèi)容中，大部分知識點(diǎn)應(yīng)配有相應(yīng)的簡單案例，幫助學(xué)生理解知識點(diǎn)。增加趣味啟發(fā)性。

3.3調(diào)動學(xué)生學(xué)習(xí)積極性

課堂教學(xué)精髓是教師與學(xué)生之間的相互交流、相互影響，從而形成一種有助于認(rèn)知活動的教學(xué)環(huán)境。獨(dú)立學(xué)院學(xué)生雖然基礎(chǔ)相對薄弱，但思維活躍程度整體良好。改變微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)傳統(tǒng)授課模式，注重教師與學(xué)生之間的互動。首先，教師要營造良好的教學(xué)氣氛，可以在講解一個知識點(diǎn)之后，適當(dāng)?shù)靥岢鰡栴}讓學(xué)生討論。其次，在學(xué)生回答問題時(shí)，教師要適當(dāng)給予點(diǎn)評，多肯定學(xué)生討論的結(jié)果，也要指出學(xué)生答案的不足并及時(shí)予以糾正。再次，老師應(yīng)多引入與日常生活密切相關(guān)的案例來幫助學(xué)生理解枯燥的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論。教師要及時(shí)更新教案，列舉的案例要與時(shí)俱進(jìn)，數(shù)據(jù)要跟得上經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，讓學(xué)生接受最新的資訊，合理運(yùn)用多媒體設(shè)備播放與本節(jié)課相關(guān)的小視頻給學(xué)生觀看，讓學(xué)生在放松的同時(shí)鞏固知識，改變學(xué)生認(rèn)為該課程枯燥、乏味的觀念，克服學(xué)生厭學(xué)的情緒，激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情和樂趣，從而提高整體學(xué)習(xí)效果。

3.4提升教學(xué)地位重要性

在教師職業(yè)生涯中明確教學(xué)和科研的各自作用和地位，要讓教師明確教學(xué)不合格意味著職業(yè)生涯的失敗，將教學(xué)作為辦學(xué)的質(zhì)量生命線，微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)這樣的經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)基礎(chǔ)課作為教學(xué)督察的重點(diǎn)內(nèi)容，促進(jìn)教師認(rèn)真上好每一堂課，倡導(dǎo)以教學(xué)為中心、科研服務(wù)于教學(xué)的理念，并在工作績效上予以體現(xiàn)，學(xué)校在安排教學(xué)任務(wù)的時(shí)候，也應(yīng)該盡量把每位老師每學(xué)期講授的課程數(shù)目限制在一至兩門，使教師能夠合理分配教學(xué)和科研實(shí)踐精力，并且有充分時(shí)間來進(jìn)行授課準(zhǔn)備。

3.5S富課程考核方式

針對微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)這門學(xué)科特點(diǎn)，可以采取多種考核制度相結(jié)合的方式。學(xué)生最終得到的分?jǐn)?shù)可以由三部分組成：平時(shí)成績、作業(yè)成績及期末成績。教師可以根據(jù)學(xué)生平時(shí)上課的態(tài)度給予一定的平時(shí)分，期末考試的內(nèi)容應(yīng)加大材料分析的比重，全面考察學(xué)生實(shí)際運(yùn)用能力，盡量將考試內(nèi)容設(shè)計(jì)為考查學(xué)生如何靈活運(yùn)用知識點(diǎn)，而不是靠死記硬背來回答問題。通過將這三個部分的考核情況相結(jié)合，給出一個最終成績，提升學(xué)生經(jīng)濟(jì)學(xué)的認(rèn)知、理解、分析和推斷綜合學(xué)科素養(yǎng)。

4結(jié)論

微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)的重要基礎(chǔ)課，本科獨(dú)立學(xué)院的經(jīng)濟(jì)學(xué)授課既是教學(xué)重點(diǎn)也是教學(xué)難點(diǎn)，本文針對獨(dú)立本科院校的學(xué)生特點(diǎn)，描述了微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)課程特征，歸納了獨(dú)立本科院校微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)存在課程設(shè)置不太匹配、教材缺乏針對性、學(xué)生學(xué)習(xí)積極性不足、教師教學(xué)精力難以保證以及考核方式單一的五個常見問題，然后針對存在問題提出針對性解決措施。

參考文獻(xiàn)

[1]高鴻業(yè).西方經(jīng)濟(jì)學(xué)（微觀部分）[M].第6版.北京：中國人民大學(xué)出版社，2014：12.

[2]王鎖根.現(xiàn)代教育技術(shù)在教學(xué)改革中的作用[J].教學(xué)與管理，2008，（4）：117118.

[3]曾貴.教學(xué)型高校教師過度科研的動因分析[J].教育與教學(xué)研究，2015，（6）：35.

[4]孫亞軍.關(guān)于改進(jìn)民辦本科院校微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)方法的幾點(diǎn)思考[J].教育科學(xué)，2013，（10）：151153.

篇10

格雷厄姆和多德在《證券分析》一書中對股票價(jià)格波動的本質(zhì)進(jìn)行了分析，說明了“股票內(nèi)在價(jià)值”對于投資的重要性，隨后，這個領(lǐng)域的研究引起了眾多經(jīng)濟(jì)金融學(xué)家的興趣，經(jīng)過幾十年的探索，得到了大量的重要研究成果，而且不乏廣泛應(yīng)用的方法，但是，對于新興市場和普通投資者卻難以采用。這里，我們希望借用20世紀(jì)80年代興起的灰色系統(tǒng)理論，探索一套簡便易用的股票投資價(jià)值預(yù)測方法。本文探討了灰色預(yù)測方法及其在股票價(jià)格預(yù)測中應(yīng)用的理論基礎(chǔ)和方法，以期能為投資者的決策行為提供一定的指導(dǎo)作用。

1. 問題的提出

我們知道，股票市場的價(jià)格走勢是極為復(fù)雜且難以預(yù)測的。股票價(jià)格對市場信息如何進(jìn)行反應(yīng)，即使最高明最富經(jīng)驗(yàn)的分析師也難以穩(wěn)操勝券，這是因?yàn)?，我們?nèi)狈π畔κ袌鲇绊懙膫鲗?dǎo)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)傳導(dǎo)模型，不能準(zhǔn)確把握金融政策、利率政策、公司狀況、國際市場及投資者心理承受能力等因素的變化及其對市場的影響方式和作用，只能似是而非地對價(jià)格 走勢進(jìn)行把握，其結(jié)果可想而知。

于是，如何判斷或預(yù)測股票市場價(jià)格走勢引起了眾多經(jīng)濟(jì)金融學(xué)家和市場分析人員的極大興趣，在許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家的共同努力下，股票定價(jià)方法向著量化方向發(fā)展，建立了大量令人振奮的定價(jià)方法。格雷厄姆和多德在1934年《證券分析》一書對1929年美國股票市場價(jià)格暴跌的 深刻反思，認(rèn)為股票價(jià)格的波動是建立在股票“內(nèi)在價(jià)值”基礎(chǔ)上的，股票價(jià)格會由于各種非理性原因偏離“內(nèi)在價(jià)值”，但隨著時(shí)間的推移這種偏離會得到糾正而回到“內(nèi)在價(jià)值 ” ，因此，股票價(jià)格的未來表現(xiàn)可通過與“內(nèi)在價(jià)值”的比較而加以判斷。但“內(nèi)在價(jià)值”取決于公司未來盈利能力，因此，對公司未來盈利能力及其現(xiàn)金流的準(zhǔn)確把握將是非常關(guān)鍵的。此后，戈登在對“內(nèi)在價(jià)值”進(jìn)行深入的量化分析的基礎(chǔ)上，提出了著名的股票定價(jià)的現(xiàn)金流量模型即“戈登模型”，然而，公司未來現(xiàn)金流是不確定的，為該模型的廣泛應(yīng)用帶來麻煩，為此，關(guān)于股票定價(jià)的早期研究就集中在確定公司未來現(xiàn)金流。費(fèi)雪(Fisher)教授認(rèn)為未來資產(chǎn)收益的不確定性可用概率分布來描述，馬夏克（Marschak）、希克斯(Hicks)等學(xué)者經(jīng)過一系列研究認(rèn)為投資者的投資偏好可以看作是對投資于未來收益的概率分布矩的偏好，并可用均方差空間的無差異曲線來表示，同時(shí)，他們還發(fā)現(xiàn)“大數(shù)定律”在包含多種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資中會發(fā)揮某種作用。戈登模型在股票價(jià)值分析中占有非常重要的地位，成為單只股票估價(jià)分析的基本方法，然而，該方法并沒有解決股票投資風(fēng)險(xiǎn)與未來現(xiàn)金流折現(xiàn)率的關(guān)系，直到亨利·馬科維茨（H·Markowitz）教授的現(xiàn)代證券組合理論的建立才對這一基本問題有 了明確的認(rèn)識，從而，一定程度上消除了該模型的致命缺陷。

在現(xiàn)實(shí)生活中，很少有投資者會將所有的投資集中在一只股票上，基于此，馬科維茨（H·M arkowitz）教授于1938年提出了投資組合的概念，建立了現(xiàn)代證券組合理論，以統(tǒng)計(jì)學(xué)上的 均值和方差等概念來衡量組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)，給出了投資者如何根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力建 立自己的最優(yōu)組合以最大化其投資收益，并將風(fēng)險(xiǎn)分解為系統(tǒng)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，從而，指導(dǎo)投資者最優(yōu)化其投資行為。此后，其學(xué)生威廉·夏普（M· Sharpe）、林特納(Lintner)等為 強(qiáng)化該理論的應(yīng)用，將其注意力從馬科維茨的微觀研究轉(zhuǎn)向整個市場，將其復(fù)雜形態(tài)簡化為以市場指數(shù)為基礎(chǔ)的單因素關(guān)系，并發(fā)現(xiàn)在均衡市場條件下資本資產(chǎn)的收益與風(fēng)險(xiǎn)遵循線性關(guān)系，即著名的以均值--方差模型為前提的資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）。然而，由于CAPM 所要求的前提過于嚴(yán)格限制了其應(yīng)用，許多經(jīng)濟(jì)學(xué)家試圖研究在一定弱化條件下的定價(jià)理論，他們是邁耶斯(Mayers，1972)的存在大量非市場化資產(chǎn)的投資定價(jià)理論、羅斯（Ross）的套利定價(jià)理論(APT)以及布里登（Breeden）資產(chǎn)收益率與平均消費(fèi)增長率的線性關(guān)系模型（CCAPM）等等為數(shù)眾多的數(shù)量化投資模型，為市場投資行為選擇提供了一定決策依據(jù)。

Roberts和Osbome在對股票市場價(jià)格的長期研究后，發(fā)現(xiàn)市場價(jià)格遵循“隨機(jī)漫步”或“隨機(jī)游動”的規(guī)律，由此，以Fama教授為代表的經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出了有效市場理論，認(rèn)為投資者對市場信息會作出合理的反應(yīng)，將市場信息與股票價(jià)格相結(jié)合。進(jìn)入1980年代，在探尋一般均衡定價(jià)模型進(jìn)展不大的情況下，將定價(jià)理論的研究方向轉(zhuǎn)向注重市場信息的考察。經(jīng)過實(shí)證檢驗(yàn)，邦德特和塞勒(Bondt and Theler1985)發(fā)現(xiàn)股市存在投資者有時(shí)對某些消息反應(yīng)過度 (overreact)，而杰格蒂什(Jegadeesh1990)、萊曼(Lehmann1990)等則發(fā)現(xiàn)了股價(jià)短期滯后反應(yīng)現(xiàn)象，由此，杰格蒂什和迪特曼(Titman1993)認(rèn)為投資者對有關(guān)公司長遠(yuǎn)發(fā)展的消息往往有過度的反應(yīng)，而對只影響短期收益的消息則反應(yīng)不足，關(guān)于這一點(diǎn)仍然存在著爭論，盡管如此，信息與股價(jià)之間應(yīng)存在著某種關(guān)系得到了經(jīng)濟(jì)學(xué)家們的認(rèn)同，并且，弗倫奇和羅爾(Roll)的實(shí)證研究證明了股價(jià)波動幅度與可獲得信息量之間存在著良好的正相關(guān)關(guān)系。

然而，這些定價(jià)理論在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)金融學(xué)家的推動下得到巨大發(fā)展的同時(shí)也遇到了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn) ，這種挑戰(zhàn)表明了“對(股票、債券等)金融資產(chǎn)價(jià)格變動缺乏有效的解釋手段反映了我們科學(xué)體系的不成熟”，面對這一現(xiàn)實(shí)，金融學(xué)家們開始嘗試?yán)梅蔷€性方法與混沌思想來理解股票市場行為，甚至采用具有黑盒子性質(zhì)的定價(jià)核概念、半自回歸方法和半非參數(shù)估計(jì)以及近年興起的系統(tǒng)仿真等新方法，試圖解釋信息對投資行為的影響，這些研究方法將成為股票定價(jià)理論的新興的令人激動的發(fā)展領(lǐng)域。

但是，這些模型的應(yīng)用都需要較為高深的專業(yè)知識和龐大的數(shù)據(jù)系統(tǒng)，而且，所需數(shù)據(jù)要求有較長的時(shí)間跨度，以滿足“大數(shù)定理”的要求，這些對于新興市場和廣大的普通投資者來講，難為其用，而且，市場價(jià)格的變化往往與股票“內(nèi)在價(jià)值”并不一致，因此，尋找一種既簡便又能適應(yīng)市場基本狀況的定價(jià)方法就自然成為了我們的追求。這里，我們希望借用20 世紀(jì)80年代興起的灰色系統(tǒng)理論，探索一套簡便易用的股票投資價(jià)值預(yù)測模型，以期能為投資者的決策行為提供一定的指導(dǎo)作用。

2．股票投資價(jià)值灰色系統(tǒng)模型

灰色系統(tǒng)理論（Grey System Theory）的創(chuàng)立源于20世紀(jì)80年代。鄧聚龍教授在1981年上海中-美控制系統(tǒng)學(xué)術(shù)會議上所作的“含未知數(shù)系統(tǒng)的控制問題”的學(xué)術(shù)報(bào)告中首次使用了“ 灰色系統(tǒng)”一詞。1982年，鄧聚龍發(fā)表了“參數(shù)不完全系統(tǒng)的最小信息正定”、“灰色系統(tǒng)的 控制問題”等系列論文，奠定了灰色系統(tǒng)理論的基礎(chǔ)。他的論文在國際上引起了高度的重視，美國哈佛大學(xué)教授、《系統(tǒng)與控制通信》雜志主編布羅克特（Brockett）給予灰色系統(tǒng)理論高度評價(jià)，因而，眾多的中青年學(xué)者加入到灰色系統(tǒng)理論的研究行列，積極探索灰色系統(tǒng)理論及其應(yīng)用研究。

事實(shí)上，灰色系統(tǒng)的概念是由英國科學(xué)家艾什比（W·R·Ashby）所提出的“黑箱”（Black Box）概念發(fā)展演進(jìn)而來，是自動控制和運(yùn)籌學(xué)相結(jié)合的產(chǎn)物。艾什比利用黑箱來描述那些內(nèi)部結(jié)構(gòu)、特性、參數(shù)全部未知而只能從對象外部和對象運(yùn)動的困果關(guān)系及輸出輸入關(guān)系來研究的一類事物。鄧聚龍系統(tǒng)理論則主張從事物內(nèi)部，從系統(tǒng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)及參數(shù)去研究系統(tǒng)，以消除“黑箱”理論從外部研究事物而使已知信息不能充分發(fā)揮作用的弊端，因而，被認(rèn)為是比“黑箱”理論更為準(zhǔn)確的系統(tǒng)研究方法。所謂灰色系統(tǒng)是指部分信息已知而部分信息未知的系統(tǒng)，灰色系統(tǒng)理論所要考察和研究的是對信息不完備的系統(tǒng)，通過已知信息來研究和預(yù)測未知領(lǐng)域從而達(dá)到了解整個系統(tǒng)的目的?；疑到y(tǒng)理論與概率論、模糊數(shù)學(xué)一起并稱為 研究不確定性系統(tǒng)的三種常用方法，具有能夠利用“少數(shù)據(jù)” 建模尋求現(xiàn)實(shí)規(guī)律的良好特 性，克服了數(shù)據(jù)不足或系統(tǒng)周期短的矛盾。

目前，灰色系統(tǒng)理論得到了極為廣泛的應(yīng)用，不僅成功地應(yīng)用于工程控制、經(jīng)濟(jì)管理、社會系統(tǒng)、生態(tài)系統(tǒng)等領(lǐng)域，而且在復(fù)雜多變的農(nóng)業(yè)系統(tǒng)，如在水利、氣象、生物防治、農(nóng)機(jī)決策、農(nóng)業(yè)規(guī)劃、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)等方面也取得了可喜的成就?；疑到y(tǒng)理論在管理學(xué)、決策學(xué)、戰(zhàn)略學(xué)、預(yù)測學(xué)、未來學(xué)、生命科學(xué)等領(lǐng)域展示了極為廣泛的應(yīng)用前景。

那么，灰色系統(tǒng)是否能夠在股票市場價(jià)格走勢方面發(fā)揮作用呢？以及怎樣發(fā)揮作用？這是本 文要探索的問題。