導(dǎo)語：危機(jī)惡化商行風(fēng)險防范論文一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

論文摘要：重點(diǎn)探討了當(dāng)前金融危機(jī)對我國商業(yè)銀行的影響，在大量分析的基礎(chǔ)上，研究了我國商業(yè)銀行今后的應(yīng)對策略，為銀行業(yè)在當(dāng)前激烈的市場競爭環(huán)境中提供切實(shí)可行風(fēng)險防范及發(fā)展策略。

論文關(guān)鍵詞：金融危機(jī)風(fēng)險防范發(fā)展策略

1金融危機(jī)下我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險

隨著危機(jī)的蔓延，將考驗(yàn)我國銀行業(yè)的經(jīng)營穩(wěn)定性和抗風(fēng)險能力。新華財(cái)經(jīng)報告指出，目前銀行貸款增速開始下降，貸款質(zhì)量有惡化的趨勢，貸款組合中占比較大的制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量下滑尤其令人擔(dān)憂，零售業(yè)務(wù)也出現(xiàn)放緩的跡象。

1．1利率、匯率變化帶來的市場風(fēng)險

國際金融市場的變化對中國銀行業(yè)的影響主要表現(xiàn)在外幣債券投資損失和潛在風(fēng)險，盡管中國銀行業(yè)持有與危機(jī)相關(guān)的各類資產(chǎn)總量是有限的且提取了一定的撥備，但是現(xiàn)在這些產(chǎn)品的潛在風(fēng)險，仍可能隨著危機(jī)的進(jìn)一步發(fā)展而顯露，商業(yè)銀行固定收益類產(chǎn)品對利率變動的敏感性較高，在利率和匯率變化比較大的情況下，市值變化比較劇烈。同時全球也進(jìn)入了低利率時期，銀行外幣債券投資的市場風(fēng)險控制面臨新的壓力。

1．2合作伙伴風(fēng)險

在銀行業(yè)的改革與開放進(jìn)程中，我國引入了30多家外資戰(zhàn)略投資者，包括花旗銀行、匯豐銀行、美國銀行、瑞士聯(lián)合銀行、蘇格蘭皇家銀行等國際銀行業(yè)巨頭。它們的參與對于中資銀行的股份制改造與上市起到了積極的作用。但在此次全球金融危機(jī)中，外資戰(zhàn)略投資者遭受了慘重的損失，其中部分外資戰(zhàn)略投資者因自身陷入嚴(yán)重的財(cái)務(wù)困境開始減持或出售其所持有的中資銀行股份。

1．3流動性風(fēng)險

流動性風(fēng)險主要表現(xiàn)在以下方面：第一，投資資產(chǎn)價值下降導(dǎo)致銀行流動性風(fēng)險。美國雷曼兄弟因次貸危機(jī)而破產(chǎn)的負(fù)面影響正蔓延至中國金融機(jī)構(gòu)。如招商銀行率先披露持有美國雷曼兄弟公司發(fā)行的債券敞口共計(jì)7000萬美元；第二，銀行的盈利能力下降。為了應(yīng)對金融危機(jī)，銀行將進(jìn)行更多的撥備并加強(qiáng)銀行的流動性，從而增加資金的成本；在未來利率下調(diào)的預(yù)期下，將可能縮小銀行的利差；資本市場的大幅下跌導(dǎo)致銀行理財(cái)產(chǎn)品、業(yè)務(wù)等中間業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的收入增長緩慢。

1．4信用風(fēng)險

目前國內(nèi)出現(xiàn)的部分城市房地產(chǎn)價格回調(diào)，開發(fā)投資資金緊張及房地產(chǎn)銷售面積不斷下滑的情況，未來房地產(chǎn)市場大幅回調(diào)甚至出現(xiàn)崩盤，斷供將更加嚴(yán)重，這會導(dǎo)致我國銀行體系的流動性危機(jī)乃至金融危機(jī)此外中小商業(yè)銀行由于資本杠桿比率偏高、資產(chǎn)形式單一、變現(xiàn)能力較差、信貸資產(chǎn)質(zhì)量低。流動性負(fù)債比例上升，信用風(fēng)險逐年加大，公司的違約風(fēng)險將迅速上升。

2金融危機(jī)下我國商業(yè)銀行風(fēng)險控制策略

目前我國銀行業(yè)的經(jīng)營依然穩(wěn)健，防范風(fēng)險的各項(xiàng)指標(biāo)處于較好水平。但是我們應(yīng)該看到，除去國際金融危機(jī)的潛在威脅，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下滑所帶來的風(fēng)險防控形勢不容樂觀。因此筆者將從以下幾個方面予以闡述。

2．1全面貫徹《巴塞爾新資本協(xié)議》，做好風(fēng)險防范工作

巴塞爾新資本協(xié)議的重心在于三大支柱：最低資本要求、外部監(jiān)管、市場約束。新協(xié)議提出維持資本金8％的比率不變，對信用風(fēng)險的衡量方法提出標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法兩種選擇方案、對操作風(fēng)險提出多層次衡量方法和市場風(fēng)險衡量方法。委員會要求監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)銀行的風(fēng)險狀況和外部經(jīng)營環(huán)境，保持高于最低水平的資本充足率，并對每一家銀行的資本變動情況進(jìn)行持續(xù)性監(jiān)督，同時要求銀行根據(jù)風(fēng)險變動狀況相應(yīng)調(diào)整資本充足率標(biāo)準(zhǔn)，并依據(jù)其承擔(dān)風(fēng)險的大小。新巴塞爾協(xié)議首次引入了市場約束機(jī)制，要求銀行必須及時、可靠、完整地披露關(guān)于資本水平、資本結(jié)構(gòu)、風(fēng)險狀況等信息，接受市場監(jiān)督，以便市場參與者更好地評估可能面臨的風(fēng)險。

2．2針對美國次級貸款危機(jī)的影響．建立預(yù)警機(jī)制

針對此次美國的次級貸款危機(jī)，我國應(yīng)從以下幾個方面予以防范：一是堅(jiān)持有效隔離風(fēng)險的跨市場傳遞，加強(qiáng)對大型銀行的并表監(jiān)管，加強(qiáng)跨業(yè)、跨境風(fēng)險監(jiān)管；二是嚴(yán)格實(shí)施二套房政策，積極防范房地產(chǎn)金融風(fēng)險；三是督促各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)充分估計(jì)美國次貸危機(jī)的影響，加大計(jì)提撥備力度；四是加強(qiáng)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)監(jiān)管，引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)審慎開展資產(chǎn)證券化；五是加強(qiáng)理財(cái)產(chǎn)品監(jiān)管，嚴(yán)格防范創(chuàng)新業(yè)務(wù)風(fēng)險和誤導(dǎo)性銷售。同時對此次由于次貸而引起的金融危機(jī)，我國銀行應(yīng)關(guān)注以下方面并及時預(yù)警：一是匯率變動引起的外幣資產(chǎn)風(fēng)險管理問題；二是關(guān)注美國貨幣政策變化對海外投資構(gòu)成的影響，包括全面評估次貸危機(jī)、“兩房”危機(jī)及雷曼兄弟破產(chǎn)造成的損失；三是密切關(guān)注抵押信用債券市場的發(fā)展，及時評估有關(guān)風(fēng)險，審慎計(jì)提相應(yīng)減值準(zhǔn)備，擇機(jī)出售相關(guān)的抵押支持債券及資產(chǎn)支持債券等，最大限度維護(hù)資產(chǎn)安全；四是關(guān)注國際游資對中國股市和房市的沖擊，主動防范信貸風(fēng)險，尤其是資產(chǎn)證券化衍生產(chǎn)品的信用風(fēng)險。

2．3完善銀行自身經(jīng)營制度．建立有效的內(nèi)部治理機(jī)制

根據(jù)我國的商業(yè)銀行的特點(diǎn)，筆者認(rèn)為應(yīng)從兩方面加以完善：其一是加快銀行產(chǎn)權(quán)制度改革，改善公司治理結(jié)構(gòu)。產(chǎn)權(quán)制度是企業(yè)內(nèi)部組織制度形成和發(fā)揮作用的基礎(chǔ)，公司治理是在既定的產(chǎn)權(quán)制度基礎(chǔ)上對企業(yè)的激勵約束機(jī)制進(jìn)行構(gòu)建，因此公司治理機(jī)制的優(yōu)化從根本上受制于產(chǎn)權(quán)制度的優(yōu)化；其二是轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制，應(yīng)從風(fēng)險控制和激勵機(jī)制兩方面人手。在風(fēng)險控制方面，應(yīng)建立集中控制、獨(dú)立評審的貸款發(fā)放和風(fēng)險管理制度，建立數(shù)據(jù)信息中心，提高信用評級能力，掌握先進(jìn)的信用風(fēng)險衡量和管理方法。在激勵約束機(jī)制方面，商業(yè)銀行必須建立一個有效的激勵約束結(jié)構(gòu)使委托雙方利益相容。

2．4推進(jìn)配套改革．創(chuàng)造良好金融環(huán)境

在市場經(jīng)濟(jì)條件下，首先應(yīng)完善國有企業(yè)改革，形成真正市場化的銀企關(guān)系，實(shí)現(xiàn)各自利益的最大化。其次加快資本市場建設(shè)，為國有企業(yè)提供有效地融資渠道。企業(yè)可以借助于股票、債券等直接融資工具，降低企業(yè)的負(fù)債比例及信貸資金需求壓力，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。最后為逐步推進(jìn)國際金融自由化。在脆弱性沒有得到逐步改善的情況下，應(yīng)當(dāng)國內(nèi)金融體系的穩(wěn)定性增強(qiáng)以后，實(shí)施金融的對外開放。

2．5加強(qiáng)法制建設(shè)。進(jìn)行合理有效的法律約束

我國應(yīng)針對在金融制度、組織體系、金融產(chǎn)品和業(yè)務(wù)以及金融技術(shù)改革過程中，可能遇到的新情況、新問題，盡快建立起前瞻性的法規(guī)體系，增強(qiáng)法律法規(guī)的可操作性，在進(jìn)行寬泛性總體框架設(shè)計(jì)的前提下，重點(diǎn)對金融發(fā)展的目標(biāo)和風(fēng)險防范措施進(jìn)行法律約束．做到有法可依、違法必究。我國政府必須對國外金融機(jī)構(gòu)的進(jìn)入和經(jīng)營進(jìn)行合理有效的法律約束及監(jiān)管，同時應(yīng)對國內(nèi)商業(yè)銀行進(jìn)行適度保護(hù)，以避免金融業(yè)開放對國內(nèi)金融體系造成過度沖擊。

3結(jié)語

面對全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)繼續(xù)蔓延甚至惡化的形勢，我國銀行應(yīng)在防范風(fēng)險基礎(chǔ)上加大對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的金融支持，優(yōu)化金融資源配置，有效應(yīng)對國際金融危機(jī)沖擊，維護(hù)經(jīng)濟(jì)、金融和資本市場穩(wěn)定．促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。同時應(yīng)鞏固銀行股份制改革與開放的成果，在學(xué)習(xí)與借鑒國際銀行先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的同時，減少對外資戰(zhàn)略投資者的過分依賴，并積極探索符合中國實(shí)際的銀行業(yè)發(fā)展道路。